[心得] 那斯達克指數各式槓桿模擬走勢已刪文

看板Stock作者 (米爾可梅塔)時間1年前 (2022/07/31 16:57), 編輯推噓13(15推 2噓 68→)
留言85則, 26人參與, 1年前最新討論串1/1
受正二王佛心感招，出來獻醜一下 以下是本人利用XQ模擬那斯達克指數IXIC 0.5-5倍的槓桿指數 1倍紅色線就是原始指數 綠線為3倍、白線5倍，其他類推 由於只是分享不同槓桿走勢 所以沒有考慮任何成本 單存利用槓桿ETF定義: 每日漲跌的數倍， 例如：那斯達克指數漲1%，當天3倍就是漲3%、5倍漲5% 由於斯達克指數 1971/2/5號為100，可以當作一開始投入100元， 2022/7/29指數12390，就代表過了51.5年漲123.9倍，年化報酬9.81% 由於複利的效果，指數差異很大，圖擠在一起不太好看(XQ副圖座標軸無法選指數) 所以多了下圖年化報酬率%，比較好理解漲跌對報酬的影響 1971-1978 https://imgur.com/FmydiL9
1979-1985 https://imgur.com/6NkEZ1S
1986-1991 https://imgur.com/d1lxyoK
1992-1998 https://imgur.com/ppwPZBA
1999-2004 https://imgur.com/ogqYzKS
2002-2008 https://imgur.com/P4979fP
2009-2015 https://imgur.com/2kevGPw
2016-2022 https://imgur.com/bGzs04u
以下個人小心得: 槓桿就是個工具 每個人理解、使用的方法都不一樣 槓桿沒有錯，錯的是錯誤的理解與使用 例如：原型指數就好比一把菜刀，0.5倍槓桿就像是美工刀， 2倍槓桿西瓜刀，3倍武士刀，5倍電鋸 一般人做菜用原型菜刀就好 小朋友做美勞用美工刀 就像正二哥說的 如果你的認知不足，就不要碰 韭菜作小朋友的美勞，拿著美工刀對拿電鋸鋸樹蓋房子的人說：好危險你會死翹翹，不要 不聽勸...有事嗎?? 股價指數長期下來一定會遇到跌50%以上的情況 這時超過3倍以上的槓桿都會跌90%以上 超過3倍的，遇到重創都很難回來 我想這也是為什麼大部分市場上最多只有3倍槓桿ETF "單純的單筆ALL IN BUY&HOLD，沒有任何策略"，三倍以上槓桿基本是不OK的 但是如果是有策略與資金控管的化 例如：控制暴險比例、定期定額、大跌單筆+定期定額、再平衡、200MA做濾網轉換.... 我相信是一條財富自由的道路 不知道能不能釣出強者一起討論分享策略 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.235.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1659257825.A.9F2.html
推
07/31 17:02, 1年前 , 1F
猛，難怪我賠錢995
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07/31 17:03, 1年前 , 2F
搭配mmth做退場時間判斷？從峰頂下降到50以下就先撤
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推
07/31 17:03, 1年前 , 3F
如果要搞的這麼複雜，還不如就控制在三倍內就好
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推
07/31 17:07, 1年前 , 4F
所以無腦buy&hold 到底包不包含三倍阿？還是買到兩
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倍已是極限阿？
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推
07/31 17:08, 1年前 , 6F
所以你的目的是什麼 打敗大盤嗎
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07/31 17:09, 1年前 , 7F
回測三倍是可以allin不管啦
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從結果論反推，只要跌幅超過90% 這個策略就會GG，
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所以你要怎麼控制 或 預防情況走到這種最糟糕的情
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況
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07/31 17:10, 1年前 , 11F
如果你有辦法 你就可以使用這種策略
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你把大盤跌33%推出3倍跌99%就別搞笑了啦
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推
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反過來說一輩子遇到一次崩盤，再單筆投入3倍槓桿
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07/31 17:16, 1年前 , 14F
樓上 這個策略我覺得可以
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我覺得槓桿etf是這種時候才能用
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07/31 17:17, 1年前 , 16F
我的目的是分享 與 釣強者出來Y
07/31 17:17, 16F
推
07/31 17:17, 1年前 , 17F
其實股市要崩也很快，大概3年一小崩，10年一大崩，
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07/31 17:17, 1年前 , 18F
美國別被滅國都很穩
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07/31 17:18, 1年前 , 19F
這就是我上面說的 你要怎麼控制跌90%？ 你沒辦法控
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07/31 17:18, 1年前 , 20F
制，但你可以等勝算高的時候才入場 很多事 只要用
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07/31 17:18, 1年前 , 21F
心想 答案就在這了
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07/31 17:19, 1年前 , 22F
為何邀糾結把槓桿放在高倍ETF? 借錢買ETF也是槓桿
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07/31 17:20, 1年前 , 23F
所以要玩策略 應該是平常用原型的etf 逐漸累積資
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07/31 17:20, 1年前 , 24F
產，等大崩盤的時候才逐漸轉換一些到槓桿型的etf
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07/31 17:20, 1年前 , 25F
這才是穩中求勝的方法
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07/31 17:20, 1年前 , 26F
ps: 雖然我不會這樣做
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推
07/31 17:22, 1年前 , 27F
想請教大家，槓桿etf的定義如果是追蹤標的每日的績
07/31 17:22, 27F
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07/31 17:22, 1年前 , 28F
效，發生一天之內標的跌足33%理論上應該剩1%價值沒
07/31 17:22, 28F
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07/31 17:22, 1年前 , 29F
錯，反之一段區間指數跌33%理論上殘值會大約1%。假
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07/31 17:22, 1年前 , 30F
設一天指數11%連跌三天，價值大概剩30%，這樣理解是
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07/31 17:22, 1年前 , 31F
對的嗎？
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07/31 17:22, 1年前 , 32F
買點簡單 有崩就買 難再賣點 如何避免大跌與賣飛了
07/31 17:22, 32F
推
07/31 17:22, 1年前 , 33F
奇怪一堆人對槓桿有偏見，要不要先把融資買進廢了?
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噓
07/31 17:23, 1年前 , 34F
先去思考你一開始買ET的理由好嗎？
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07/31 17:24, 1年前 , 35F
就等你要的報酬率到了 就逐漸把槓桿型etf轉回 原型
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07/31 17:24, 1年前 , 36F
etf 就是類似再平衡的那種概念
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07/31 17:24, 1年前 , 37F
講白了你開槓不就是嫌賺太慢賺太少？開槓要賺錢就是
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07/31 17:24, 1年前 , 38F
猜底能力 你有這葛能力 你還需要買ETF喔
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07/31 17:25, 1年前 , 39F
樓上說的 我也同意
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07/31 17:26, 1年前 , 40F
這就是風險所在 理論講起來簡單實際要怎麼做 就很
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複雜了
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07/31 17:26, 1年前 , 42F
所以我也有寫 我不會這樣做
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07/31 17:27, 1年前 , 43F
所以跌90%時單筆歐印幹進去，就是賺阿
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07/31 17:29, 1年前 , 44F
指數的底比個股好猜 指數跌30% 就可以分批開始抄
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07/31 17:30, 1年前 , 45F
抄個股 抄錯只會變壁紙
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07/31 17:31, 1年前 , 46F
槓桿ETF 包含指數不會破產歸零的優點
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推
07/31 17:53, 1年前 , 47F
國外一些基金應該有像你最後說的 開槓桿+複雜策略
07/31 17:53, 47F
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07/31 17:56, 1年前 , 48F
槓桿開下去 財富不請自來 各位all in 正2
07/31 17:56, 48F
推
07/31 18:13, 1年前 , 49F
三倍槓桿絕不能無腦，否則很快抬去種
07/31 18:13, 49F
推
07/31 18:30, 1年前 , 50F
槓桿跌90%，就是台股破十年線，當然歐印梭哈幹進去
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07/31 18:51, 1年前 , 51F
Buy and hold 就是要把策略單純化 加大槓桿然後為
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07/31 18:51, 1年前 , 52F
了不在黑天鵝爆掉再加上適時進出 加蔥加到在吃蔥說
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07/31 18:51, 1年前 , 53F
比原來的好吃 都不知道有啥討論價值
07/31 18:51, 53F
推
07/31 19:31, 1年前 , 54F
樓上沒錯 真的不知道在討論什麼
07/31 19:31, 54F
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07/31 19:32, 1年前 , 55F
要那麼多技巧 直接做波段 存什麼存
07/31 19:32, 55F
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07/31 19:38, 1年前 , 56F
樓上各位幹嘛搶著對號入座我文中說的韭菜 拿著美工
07/31 19:38, 56F
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07/31 19:39, 1年前 , 57F
刀 要人家不要用菜刀 笑死 韭菜就是韭菜
07/31 19:39, 57F
推
07/31 19:54, 1年前 , 58F
蠻同意看多股市，平常買原型，大跌買三倍的概念
07/31 19:54, 58F
噓
07/31 20:30, 1年前 , 59F
要資金控管還要有策略 有這能力玩期貨就好誰跟你買
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07/31 20:30, 1年前 , 60F
槓桿ETF 你這篇跟正二哥那篇又不一樣了他那是可以
07/31 20:30, 60F
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07/31 20:30, 1年前 , 61F
無腦存 你這是想用槓桿抄底又沒能力只好買ETF 根本
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07/31 20:30, 1年前 , 62F
就不是什麼槓桿很可怕的問題 是你沒那個屁股又想吃
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07/31 20:30, 1年前 , 63F
那個瀉藥 笑死人
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07/31 20:30, 1年前 , 64F
沒有說不要用菜刀啊 是建議要嘛鏈鋸要嘛美工刀
07/31 20:30, 64F
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07/31 20:31, 1年前 , 65F
不要拿著美工刀 還來問用菜刀會不會更快更好
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07/31 20:31, 1年前 , 66F
就像zx說的那樣沒錯
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07/31 20:59, 1年前 , 67F
閱讀障礙的韭菜 哈哈
07/31 20:59, 67F
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07/31 21:01, 1年前 , 68F
我有賺錢策略還拿出來跟你分享？又不是頭腦壞掉
07/31 21:01, 68F
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07/31 21:13, 1年前 , 69F
那你又知道我沒有賺錢的策略嗎 都會寫程式 用點腦子
07/31 21:13, 69F
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07/31 21:15, 1年前 , 70F
PTT就是韭菜太多 劣幣驅逐良幣 高手都不見 剩一堆
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07/31 21:15, 1年前 , 71F
魯蛇韭菜
07/31 21:15, 71F
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07/31 21:17, 1年前 , 72F
原本想說有人分享策略的化 我也來分享策略 不過
07/31 21:17, 72F
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07/31 21:18, 1年前 , 73F
應該是釣不到高手 釣到一堆酸民 笑死 等等自刪文
07/31 21:18, 73F
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07/31 21:52, 1年前 , 74F
不要刪啦
07/31 21:52, 74F
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07/31 21:53, 1年前 , 75F
前面還在講怎麼跑任意時間區間的20年回測
07/31 21:53, 75F
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07/31 21:58, 1年前 , 76F
原本下篇想分享滾動式5年10年20年的回測...恩 算了
07/31 21:58, 76F
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07/31 22:01, 1年前 , 77F
幹嘛給韭菜看我的研究成果 笑死
07/31 22:01, 77F
推
07/31 22:24, 1年前 , 78F
拜託你分享滾動式
07/31 22:24, 78F
推
07/31 22:54, 1年前 , 79F
感謝分享
07/31 22:54, 79F
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07/31 23:06, 1年前 , 80F
你這模擬沒有追蹤誤差吧？實際上兩倍的報酬也不完
07/31 23:06, 80F
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07/31 23:06, 1年前 , 81F
全是原型的兩倍阿。
07/31 23:06, 81F
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07/31 23:14, 1年前 , 82F
槓桿大盤的做法tomip大有提出問題在哪。波動和走勢
07/31 23:14, 82F
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07/31 23:14, 1年前 , 83F
會很大影響槓桿etf報酬，如果出現不利槓桿etf的波
07/31 23:14, 83F
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07/31 23:14, 1年前 , 84F
動和走勢是非常考驗投資人心理的。而正二王的解方
07/31 23:14, 84F
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07/31 23:14, 1年前 , 85F
也只有拉長到三十年以上讓時間撫平這些損耗。
07/31 23:14, 85F
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