[心得]去年到今年上半年交易心得
今年不知不覺又過半年了,自己是做程式交易,
來回顧一下自己寫程式組策略去年到今年跑的績效,
台指去年年初到今年年初,(1月後開始有增加減少策略,就不貼了)
https://imgur.com/DLmr7Eq
去年年底開始有寫海期策略整個績效爆發。
https://imgur.com/50eyipg
不過今年海期只跑到3月底就減碼很多了,
因為策略表現不佳賠回去30幾%....(可能實力還是太差)
把部分海期資金轉回台指,停掉手動用選擇權亂避險,
然後加入了很多當沖、波段的夜盤策略,
3月後的程式績效開始飆升,
10幾隻在跑的程式策略績效已經快比2021-2022年初還多了...
今年台指震幅很大,如果單純只看一種技術分析,
或者只做單純的波段策略、價值策略,真的會很慘....
反而看長線的一些雙向突破策略表現績效很好,也很耐震,
(這張是今年TOP10表現的各個不同策略的月績效分布)
https://imgur.com/kKCUihI
今年台指要賺錢大概分幾個方向:(個人經驗)
1.夜盤比重越來越高,不管是波段或當沖(夜盤結束前出場)。
2.多空對翻的策略,常常瞬間一下就爆漲爆跌行情,
這時候如果有多空對翻的策略,會有奇效。
3.耐震的策略,停損不能太靈敏,
如果還在用過往的固定停損要注意,不然常常吃大量的DD回撤
4.逆勢加碼與隔日沖,拉回加碼或者反轉加碼、
然後讓策略多一種隔日開盤出掉的出場方式。
5.均線今年很重要,因為是大家平均的成本,
可以著重於"反手"操作與特殊出場(非固定點數、分批)的策略。
(會特別講這個,是因為很多人會看)
6.程式交易可複製性的交易方式還是挺好的,
單一邏輯如果"確定"能用,可以改成各種出場手段,
它會變成不一樣"防禦性質"策略。
7.技術指標還是可以用,只是你要知道它為什麼有效,
還有它為什麼會讓你虧損,因為每一種東西都有它不適合的地方,
所以一種武器肯定是不夠的,當它遇到不適合它的行情的時候,
你確定你撐得住這段虧損嗎?更何況還有失效的可能性。
另外股票方面,程式交易系統有在慢慢地優化股票交易,
最近也會開始研究一下,之後如果大環境改變or降息,
我想前幾年很好用的價差、價值策略又會重新復活。
希望剩下的月份也能繼續保持好的績效,
畢竟以前還是有遇過連續虧損3~4個月的時候,
另外如果有人有興趣台指今年適合什麼策略的話,
我再跟大家詳細分享,希望大家都能度過這個震盪年....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.10.22 (臺灣)
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