[請益] t50反的追蹤效率及成分合理性？

看板Stock作者 (強森)時間1年前 (2022/06/30 09:59), 1年前編輯推噓9(10推 1噓 9→)
留言20則, 10人參與, 1年前最新討論串1/1
最近看t50反的線 實在是想不透 為啥大盤漲的時候t50反下跌的線型 幾乎是可以把大盤線倒過來看差不多 算追蹤效率還可以接受 怎麼大盤跌的時候追蹤效率好像死掉一樣 漲沒有一塊 有沒有高人可以分析一下 是成份的問題嗎？ 還是小兒大撒幣的關係？ 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.215.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656554356.A.7E7.html
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06/30 10:00, 1年前 , 1F
散戶直接空台指 50反真的爛
06/30 10:00, 1F
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06/30 10:01, 1年前 , 2F
去問自營
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06/30 10:01, 1年前 , 3F
跟大戶外資作準沒錯 昨天小買反 今天就反應 屌吧
06/30 10:01, 3F
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06/30 10:02, 1年前 , 4F
除息逆價差在結算時必須和指數會合,註定兩者要相互
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06/30 10:02, 1年前 , 5F
可能三商趁機解套賣一些籌碼出來吧?
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06/30 10:02, 1年前 , 6F
靠近,從這點去思考,想不通搞不懂的標的就避開
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噓
06/30 10:03, 1年前 , 7F
買50反一本身就是不合理的事
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06/30 10:04, 1年前 , 8F
能賺錢管你合不合理
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06/30 10:04, 1年前 , 9F
認真回答一下，能套利的商品組合最後都會"收斂"
06/30 10:04, 9F
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06/30 10:05, 1年前 , 10F
去看它裡面到底買了多少做空期貨阿 死菜鳥
06/30 10:05, 10F
所以是買太少嗎？死菜鳥願聞其詳 感恩 ※ 編輯: ohlong (111.71.215.91 臺灣), 06/30/2022 10:07:50
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06/30 10:39, 1年前 , 11F
爬文吧 文很多
06/30 10:39, 11F
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06/30 11:34, 1年前 , 12F
要跟期貨比,大盤有除息,點數要還原回去,期貨會先扣
06/30 11:34, 12F
推
06/30 12:24, 1年前 , 13F
內扣費用吧 用融資的話報酬率可以接受啦
06/30 12:24, 13F
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06/30 12:25, 1年前 , 14F
還好我5.6左右就
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06/30 12:25, 1年前 , 15F
開始買了
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06/30 12:27, 1年前 , 16F
期貨跟大盤有逆價差也是原因
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推
06/30 12:37, 1年前 , 17F
期貨結算時逆價差收斂導致追蹤效率差
06/30 12:37, 17F
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06/30 13:10, 1年前 , 18F
用遠月09算今年最高1/14到今天,期貨無槓桿19.78%
06/30 13:10, 18F
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06/30 13:11, 1年前 , 19F
用50反空,獲利18.65%,不過50反的手續費,稅貴得多
06/30 13:11, 19F
推
07/01 08:10, 1年前 , 20F
期貨逆價差主要的原因是除息,會預先扣掉這些點數
07/01 08:10, 20F
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