[心得]使用蒙地卡羅做量化交易

看板Stock作者 (策略模擬)時間4年前 (2021/03/11 20:04), 4年前編輯推噓41(41推 0噓 48→)
留言89則, 48人參與, 4年前最新討論串1/1
先貼出我二月對帳單 https://imgur.com/a/pJjCw4E 前年底本金只有三十萬 目前大約三百萬 經歷了武漢肺炎和數不清的校正 有了些成績 因為市面上的XQ或是MultiCharts 無法滿足需求 就自己寫了個架構 可以讓自己在短時間內找到可用的策略參數和量化交易的方法了! 我每一天都會出可以買賣的名單報表如下: https://reurl.cc/qmGv6E 並且利用這些資訊來買賣股票 可以看到許多個股勝率都在80%以上 這些都是利用隨機漫步理論模擬幾年的區間跑出來的結果 每一檔個股的隨機分布參數都有所不同 我再根據這些結果進行買賣 好幾個月實單的測試都有不錯的績效 這樣的方式和一般的想法也略有不同 很多程式模擬的前輩都走大賺小賠路線 我走的是小賺大賠但是勝率高 這段時間經歷了不少無數測試和波折 模擬解決了大概7~8成的問題 但實單交易如何得到更多利潤或是更少虧損就是另外的課題 同族群有一起漲跌的特性 在資金運用需要考慮不同的族群才能分散風險 所以在實單上例如友達、群創可能都有好的勝率和期望值 前陣子丟了一樣的資金買了五檔股票 其中兩檔都是面板就直接中槍兩檔 華邦電和旺宏也在之前中槍過一次一樣的情況 不過模擬到現在還不知道如何避開空頭 只能在發動的第一根開始度小月 等空頭結束再繼續進場 現在我就是在2/26後開始度小月了 希望快快回穩繼續交易 如果版上有強者可以提供意見和交流 也歡迎來信^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.104.222 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1615464266.A.E5A.html
推
03/11 20:07, 4年前 , 1F
讚
03/11 20:07, 1F
推
03/11 20:08, 4年前 , 2F
最近也都越來越懶，剩程式單。以前年輕還能天天沖XD
03/11 20:08, 2F
→
03/11 20:08, 4年前 , 3F
D
03/11 20:08, 3F
推
03/11 20:08, 4年前 , 4F
猛喔
03/11 20:08, 4F
推
03/11 20:09, 4年前 , 5F
這個讚 你也是念財工的嗎?
03/11 20:09, 5F
推
03/11 20:09, 4年前 , 6F
強
03/11 20:09, 6F
推
03/11 20:12, 4年前 , 7F
仔細看一下你也有凱利公式XDD
03/11 20:12, 7F
→
03/11 20:13, 4年前 , 8F
先貼30萬變300萬的對帳單再說
03/11 20:13, 8F
推
03/11 20:22, 4年前 , 9F
讚哦！空頭的時候再來看看model還能不能賺錢
03/11 20:22, 9F
推
03/11 20:23, 4年前 , 10F
沒有實單我就看看而已，每檔股票價位不同，變成下注
03/11 20:23, 10F
→
03/11 20:23, 4年前 , 11F
單位也不同，怎麼評估勝率？
03/11 20:23, 11F
評估勝率就是依據模擬結果去評估 凱利公式則是拿來控管資金用的 假設今日200萬要進五檔股票 原本每檔資金是 40萬 在利用凱利公式去打折 看要40萬的多少比例去下單 大概是這樣
推
03/11 20:25, 4年前 , 12F
推推
03/11 20:25, 12F
推
03/11 20:25, 4年前 , 13F
好猛！
03/11 20:25, 13F
推
03/11 20:26, 4年前 , 14F
推 請問勝率怎麼導的
03/11 20:26, 14F
勝率是依據模擬的結果推出來的 假設 2015-2020 年進場20次輸一次 那勝率就是95% 因為是模擬過去的績效未來也無法完全複製 所以這是一個給予進場的參考值
推
03/11 20:31, 4年前 , 15F
賀，要收學生嗎？
03/11 20:31, 15F
推
03/11 20:36, 4年前 , 16F
好好奇架構喔，大大真強
03/11 20:36, 16F
→
03/11 20:37, 4年前 , 17F
主力在磨刀準備收割，嘻嘻
03/11 20:37, 17F
推
03/11 20:39, 4年前 , 18F
開群組先
03/11 20:39, 18F
推
03/11 20:42, 4年前 , 19F
好強！想學
03/11 20:42, 19F
推
03/11 20:54, 4年前 , 20F
開群組來交流啦
03/11 20:54, 20F
推
03/11 21:08, 4年前 , 21F
wow9999999我
03/11 21:08, 21F
推
03/11 21:09, 4年前 , 22F
先推一下@@”
03/11 21:09, 22F
推
03/11 21:16, 4年前 , 23F
想學～
03/11 21:16, 23F
推
03/11 21:18, 4年前 , 24F
登入 280 退1 韭菜們注意啊
03/11 21:18, 24F
真的不要跟單 上面給的是2/22的標的 並且遇到2/26很多股票都被掃到不跟著歷史跑
→
03/11 21:20, 4年前 , 25F
韭菜小心別獻頭
03/11 21:20, 25F
推
03/11 21:24, 4年前 , 26F
03/11 21:24, 26F
推
03/11 21:29, 4年前 , 27F
想學
03/11 21:29, 27F
推
03/11 21:39, 4年前 , 28F
一年變10倍？？！！！
03/11 21:39, 28F
推
03/11 22:02, 4年前 , 29F
大多頭射飛鏢買股都會賺
03/11 22:02, 29F
真的是射飛鏢XDD 隨機漫步和射飛鏢沒什麼兩樣XDD 只是射比較準而已 有人來信詢問為何不用MC 上述除了隨機漫步之外 還用了多因子模型(Multifactor Model) https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%A4%9A%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B 我認為MC比較適合估計portfolio 並不適合尋找多因子模型的參數 也因為這樣所以我就自己寫一個架構使用 只要有買入條件和賣出條件就可以快速找到和修正較佳的參數 ※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 22:16:43
推
03/11 22:07, 4年前 , 30F
持保留態度....程式化交易太多人研究, 目前沒有絕對
03/11 22:07, 30F
→
03/11 22:07, 4年前 , 31F
穩贏的方式, 真的有一定會被業界知道
03/11 22:07, 31F
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03/11 22:08, 4年前 , 32F
查了一下原po以前的文章 都在揪團辦趴 現在文風迥
03/11 22:08, 32F
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03/11 22:08, 4年前 , 33F
變 變學術風？
03/11 22:08, 33F
→
03/11 22:09, 4年前 , 34F
回測勝率八成這種事聽過太多了, 問題是現實上沒有這
03/11 22:09, 34F
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03/11 22:09, 4年前 , 35F
麼高的預測能力, 而且現實交易行為是動態的
03/11 22:09, 35F
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03/11 22:28, 4年前 , 36F
有膽壓、運氣好、剛好fitness 沒跑掉就這樣
03/11 22:28, 36F
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03/11 22:29, 4年前 , 37F
二月下旬模型還有用嗎
03/11 22:29, 37F
2/26那天輸了20多萬 目前度小月 過一陣子大盤回穩再繼續壓 ※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 22:32:41
推
03/11 22:48, 4年前 , 38F
回測有六成就偷笑了 八成以上太誇張
03/11 22:48, 38F
推
03/11 22:49, 4年前 , 39F
加油
03/11 22:49, 39F
推
03/11 23:08, 4年前 , 40F
想學
03/11 23:08, 40F
推
03/11 23:09, 4年前 , 41F
以前模擬回測有6成就算很好，超過大多是有偷用到未
03/11 23:09, 41F
→
03/11 23:09, 4年前 , 42F
來的資料
03/11 23:09, 42F
那是因為用的是"技術分析" 我回測也差不多是4-6成 如果加上用學術裡面的概念就可以拉高勝率了 例如期貨有學術文章是用傅立葉轉換過濾高頻的波段剩下低頻的 再反傅立葉轉換可以看到單純的趨勢 效益也很不錯 參考看看 ※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 23:16:05
推
03/11 23:15, 4年前 , 43F
推分享
03/11 23:15, 43F
推
03/11 23:21, 4年前 , 44F
我知道蒙地卡羅海灘
03/11 23:21, 44F
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03/11 23:26, 4年前 , 45F
請問哪邊有社團、網站可以開始入門嗎
03/11 23:26, 45F
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03/11 23:26, 4年前 , 46F
台灣市場的量化交易資源不如美股好找
03/11 23:26, 46F
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03/11 23:28, 4年前 , 47F
強
03/11 23:28, 47F
推
03/11 23:36, 4年前 , 48F
厲害
03/11 23:36, 48F
推
03/12 00:09, 4年前 , 49F
有可能overfitting嗎？
03/12 00:09, 49F
→
03/12 00:13, 4年前 , 50F
最終它是不是想玩飆股？
03/12 00:13, 50F
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03/12 00:20, 4年前 , 51F
8成=_=....太扯了 我的算法近350個交易日大約55%的
03/12 00:20, 51F
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03/12 00:20, 4年前 , 52F
勝率本金就能從50萬→240萬 去年3月那波也才虧不到
03/12 00:20, 52F
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03/12 00:20, 4年前 , 53F
20% 要是真有8成勝率的方法 不用3年 台灣首富了..
03/12 00:20, 53F
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03/12 00:20, 4年前 , 54F
..
03/12 00:20, 54F
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03/12 01:06, 4年前 , 55F
很多策略胃納量很低 越有賺頭的越小
03/12 01:06, 55F
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03/12 01:06, 4年前 , 56F
資金量一大報酬率就會快速下降
03/12 01:06, 56F
→
03/12 01:06, 4年前 , 57F
所以即使真的有8成勝率的策略也沒辦法幾年首富
03/12 01:06, 57F
推
03/12 02:21, 4年前 , 58F
怎不隨機森林，Xbboost,Bert,tranfomer,CNN,DL都跑
03/12 02:21, 58F
→
03/12 02:21, 4年前 , 59F
跑？
03/12 02:21, 59F
推
03/12 03:03, 4年前 , 60F
可以參考凌波大現在推廣策略管理，不用特別去增加一
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03/12 03:03, 4年前 , 61F
堆濾網避開空頭
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03/12 03:04, 4年前 , 62F
他的網站叫量化思維，可以看看有沒有幫助
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03/12 03:51, 4年前 , 63F
你回測有認真作交叉驗證嗎...總覺的大部分模擬都會
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03/12 03:51, 4年前 , 64F
overfitting...
03/12 03:51, 64F
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03/12 03:57, 4年前 , 65F
不過老實說股市影響因素太多，把不同階段、背景下
03/12 03:57, 65F
→
03/12 03:57, 4年前 , 66F
數據混一起來回測，就是會有很多問題...
03/12 03:57, 66F
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03/12 03:58, 4年前 , 67F
可能建模或數據分類上還是得多費心吧...
03/12 03:58, 67F
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03/12 03:58, 4年前 , 68F
有些驗證方式好像是會出問題的...
03/12 03:58, 68F
→
03/12 03:59, 4年前 , 69F
勝率8成可能也要看情況。有些罕見的事件的確有可能
03/12 03:59, 69F
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03/12 04:00, 4年前 , 70F
勝率8成，但期望值就還好。人操盤而非程式的就有勝
03/12 04:00, 70F
→
03/12 04:01, 4年前 , 71F
率超過8成的，但那就是出手次數相對少，一次撈大波
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03/12 04:02, 4年前 , 72F
段...當然那也受限於流動性，所以能平穩賺8位數就
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→
03/12 04:02, 4年前 , 73F
不錯了...並非指數成長變首富啦...
03/12 04:02, 73F
推
03/12 04:04, 4年前 , 74F
1年多漲10倍, 再給你6年就三千億了!! 股版要誕生全
03/12 04:04, 74F
→
03/12 04:04, 4年前 , 75F
台首富惹!?
03/12 04:04, 75F
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03/12 04:04, 4年前 , 76F
ML的方法都嘗試也未必就會比較好...還是看你建模跟
03/12 04:04, 76F
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03/12 04:05, 4年前 , 77F
數據的預處理吧... 搞太複雜也提升不了績效
03/12 04:05, 77F
→
03/12 04:26, 4年前 , 78F
大家都想找聖杯 找到最後卻又掉進策略的盲點 忘記
03/12 04:26, 78F
→
03/12 04:26, 4年前 , 79F
投資本質是人性的拼搏
03/12 04:26, 79F
推
03/12 07:58, 4年前 , 80F
對了，你的14樓的回覆，勝率95%應該是贏19次輸1次
03/12 07:58, 80F
→
03/12 07:58, 4年前 , 81F
才對吧？
03/12 07:58, 81F
推
03/12 10:38, 4年前 , 82F
我覺得這用傅立葉做不適合
03/12 10:38, 82F
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03/12 10:38, 4年前 , 83F
應該用小波
03/12 10:38, 83F
→
03/12 10:38, 4年前 , 84F
小波還能看出時間影響性
03/12 10:38, 84F
→
03/12 10:39, 4年前 , 85F
傅立葉沒辦法
03/12 10:39, 85F
推
03/12 12:38, 4年前 , 86F
勝率八成，兩年報酬率十倍，DD呢？
03/12 12:38, 86F
推
03/12 12:54, 4年前 , 87F
想問你小賺大賠的賺賠比例是怎麼樣，停損是固定的模
03/12 12:54, 87F
→
03/12 12:54, 4年前 , 88F
式嗎
03/12 12:54, 88F
推
03/12 15:17, 4年前 , 89F
股票就是低買高賣，勝率100%
03/12 15:17, 89F
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