[標的] GME 套利機會
1. 標的:GME
2. 分類:option 雙賣
3. 分析/正文:
由於GME的IV來到一個前所未有的高度
實在太多買方在場內了,所以出現了short straddle的套利機會
七月到期的 200 Call+Put 合計360點
雙賣策略的獲利區間,在-160 ~ 560
因為到七月時股價不可能為負,假設剩5塊好了
一個合約獲利就是360-200+5=165點
當然,如果到了七月股價還在560以上,那就GG惹
但不會有人認為GME的長期合理價是500元以上吧?
此策略最大風險來自短線內再暴漲導致暴倉的可能
建議一組合約抓10000點安全區間 (就是嘎到10000元以上才爆倉)
4. 進退場機制:
雙賣now,視IV降幅決定出場時機
*看了推文之後重新思考了一下
這組合是short delta & vega
只是vega實在太高了看起來才很有獲利空間
但delta風險還是在,所以可以適度用現股作delta-neutral
margin就不用抓到10000點那麼大
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※ 編輯: Thoris (114.36.4.79 臺灣), 01/28/2021 03:23:50
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