[心得] 以技術分析做程式交易操作

看板Stock作者drazil (在風雨飄搖的年代裡)時間3年前 (2021/01/03 16:35)推噓22(22推 0噓 14→)

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看大家討論這麼熱烈我也來發個廢文(?)分享一下常常有看到有人在戰技術分析以及程式交易有沒有用我也來講一下我與程式操作交易的故事好了我自己業餘開發股票程式也一段時間了，我會把開發的時期大約分成三個階段第一階段是程式選股，也就是經由程式選出我想要的線型然後我自己手動操作第二階段加入了進出場操作也就是一套策略是程式選股+出場操作策略組合而成藉由這方式才可以回測出該策略的勝率與期望值第三階段加入了資金管理與模擬也就是模擬使用一筆資金，使用該策略的情況下，算出在一段時間內的總報酬率(通常用來評估年化報酬率) 我到了前年底才開始步入第二階段，去年中才開始第三階段也就是完整的使用程式操作交易才一年而已所以說如果問我有沒有靠程式賺到，我會回今年有但是如果問說靠程式「長期」獲利，那我個人的經歷太短了無法保證這件事情只能說根據程式的回測，理論上是辦得到的這樣回到用技術分析做程式交易這個題目本身其實技術分析本身就是一個非常大的領域，門派也有千百種所以常常看討論的時候都會覺得是這樣甲:技術分析(方法ABC)都沒用啦乙:技術分析(方法D)雖然不是勝率百分百但是有用丙:(方法E)如果有用大家早就都發財了所以我要先說明的是，我用了技術分析，但其實也只是千百種流派的其中一種只能說明「技術分析其中的這一個方法在過去很長的一段時間內有用」這樣早期的時候，我一開始是研究短期K線組合能否預測接下來走勢但是後來發現我找的模型不是期望值接近零就是無法維持穩定獲利後來才改為以中長期的型態為主做大波段的模型然後我覺得使用這個方式非常重要的精神是他是一個「在『長期』『大量』操作下會獲利的方式」我試過的模型裡面，就算是績效很好的勝率也不過都在五成附近，就算是勝率好的也不會超過六成所以常常看到有人拿幾個獨立的例子說技術分析沒用但實際上技術分析他就是一種常常失敗的東西XD 至少我在用的時候，獲利是靠大量的樣本堆出來的也就是，在符合條件的選出來的目標裡面最後會賺錢的大約只有一半左右，但是因為有一定比例會吃到超過賺20%，甚至可能50%以上的飆股所以長期下來平均績效會是正的有人會說，程式回測有用只代表這個方法在以前有用不能保證以後還可以持續有效這點其實沒錯，我不否認，而且其實我已經遇到過我以前曾經試驗了一個模型，十幾年的平均績效帳面上看起來還不差但是這個方法在2018年之後績效變得很差，最後就廢案先丟著不用了所以其實到現在我自己也承認(跟擔心) 也不能保證不會今年開始就突然失效了......... 最後分享一下最近寫的一個玩具(?) https://reurl.cc/q89OnN 是用來模擬選股操作模型(均線密集且多頭排列)績效的小程式不過因為只是簡單模擬用的，所以操作也很簡單只能在每天開盤做一次買賣也沒辦法考慮流動性問題然後因為資料都是爬蟲抓的，不能保證沒有漏掉就是XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.26.126.72 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html

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