[請益] 凱利公式的疑問

看板Stock作者 (Petrache)時間3年前 (2020/06/01 00:19), 編輯推噓17(19227)
留言48則, 22人參與, 3年前最新討論串1/1
請教各位老司機 凱利公式建議: 每次下注量=勝率 -(敗率/賺賠比) 假設一個策略如下 1.勝率是50% (敗率等於100%-50%=50%) 賺賠比是1.5 (賺30點賠20點) 則凱利建議下注量為50-(50/1.5)=16.67% 2.勝率是70% (敗率等於100%-70%=30%) 賺賠比是1.0 (賺30點賠30點) 則凱利建議下注量為70-(30/1)=40% 這樣的話 策略1只要連續輸6次 策略2只要連續輸2.5次 就會畢業 這樣凱利的方法風險不會太高嗎……? 因為我在澳門看過骰寶連開25次大……真的很扯 (只是舉例 骰寶期望值為負 凱利公式建議不下注) 但在在各種操作上(股票期貨選擇權)連輸6次也是很長見的事情 還是我的理解有誤呢? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.72.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1590941968.A.8A1.html

06/01 00:22, 3年前 , 1F
市場會變 策略的勝率也會跟著變R= =|||
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06/01 00:26, 3年前 , 2F
你是不是四處發文在問作業啊XD
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06/01 00:27, 3年前 , 3F
不是啦 只是對此充滿疑問
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06/01 00:41, 3年前 , 4F
阿,你的輸,就股票期貨市場,要公司下市保證金扣完
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06/01 00:41, 3年前 , 5F
抄心經 讓心靜 算公式 不容易
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06/01 00:41, 3年前 , 6F
才會有6次和2.5次的結果吧?
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06/01 00:42, 3年前 , 7F
跟我了解的公式不一樣,姑且一樣好了,以策略ㄧ是只
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06/01 00:42, 3年前 , 8F
總資金的16.67%,然後再算你標的的保證金為何,最
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後得到可以交易的口數。
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06/01 00:43, 3年前 , 10F
應該是剛剛看到賭王的凱利公式才上來問
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06/01 00:44, 3年前 , 11F
哪個16.67趴是指現有的資金
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06/01 00:51, 3年前 , 12F
瞭解 所以不是指輸掉16.67%的總資金?
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06/01 01:07, 3年前 , 13F
連輸六次是1/64的機率 你這樣都輸就怪自己運氣差吧
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06/01 01:10, 3年前 , 14F
但骰寶開大小的機率也是幾乎各50% 卻常常看到連開10
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06/01 01:10, 3年前 , 15F
次大或10次小……
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06/01 01:14, 3年前 , 16F
統計數量要很大很大才會接近50%吧
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06/01 01:39, 3年前 , 17F
對啊!凱利公式低估連續虧損的風險,所以實務上建議
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06/01 01:39, 3年前 , 18F
下的金額會是凱利公式的一半以下
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06/01 01:48, 3年前 , 19F
原來如此!
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06/01 01:48, 3年前 , 20F
所以半凱利 1/4凱利的意思就是這樣?
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06/01 02:52, 3年前 , 21F
嗯,然後股票可以停損,不必等到下注的金額歸零
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06/01 02:55, 3年前 , 22F
所以你策略的盲點在於看錯就假設下注的金額歸零
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06/01 02:55, 3年前 , 23F
但通常不會這樣(除非每筆都高槓桿)
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06/01 02:58, 3年前 , 24F
以你的策略二為例,下20%,抓下注金額的10%停損
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06/01 03:00, 3年前 , 25F
看錯的話就是賠總資金的2%,其實很難畢業
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06/01 03:01, 3年前 , 26F
前提是你那個策略真的有70%勝率
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06/01 06:26, 3年前 , 27F
想用數學公式玩股票的 目前為止沒人贏 不要不信邪
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06/01 07:22, 3年前 , 28F
建議可查詢倍壓加碼法(馬丁格爾法)和反倍壓法,說
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06/01 07:22, 3年前 , 29F
不定有新的靈感。
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06/01 07:33, 3年前 , 30F
我只看賭聖,給你參考
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06/01 08:07, 3年前 , 31F
魯蛇才用凱利公式,贏家都把把歐印的,富貴險中求
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06/01 09:44, 3年前 , 32F
教主都歐印啦
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06/01 10:04, 3年前 , 33F
你對下注方式理解錯誤 所謂40%應該是每次下剩餘資
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06/01 10:05, 3年前 , 34F
金的40% 這樣理論上可無限下注 因為不會到0
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06/01 11:54, 3年前 , 35F
當然是你的理解錯誤 依凱利公式算出來的比例下永遠
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06/01 11:54, 3年前 , 36F
不會畢業
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06/01 12:40, 3年前 , 37F
海倫呢
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06/01 14:06, 3年前 , 38F
凱利公式風險太高了啦,建議就算有把握也不應該押超
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06/01 14:06, 3年前 , 39F
過50%
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06/01 14:33, 3年前 , 40F
(0.5)^6=0.015625,在假設下幾乎不會賠光,是說連
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06/01 14:33, 3年前 , 41F
賠兩次就應該假設估計錯誤可以不用投單一策略,只
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06/01 14:33, 3年前 , 42F
要策略不完全正相關做策略投資組合賠光機率更小設
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06/01 14:33, 3年前 , 43F
停損,把訊號發生後的波動包起來,創一個新訊號,
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06/01 14:33, 3年前 , 44F
賺賠統計上會優化
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06/01 14:35, 3年前 , 45F
用數學賺大錢的很多啊
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06/01 20:41, 3年前 , 46F
數學不錯喔 怎麼算的
06/01 20:41, 46F

06/01 20:45, 3年前 , 47F
有時候真的很好奇到底哪裡來這麼多韭菜好割
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06/01 20:45, 3年前 , 48F
看到股板就懂了
06/01 20:45, 48F
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