[請益] ^VXXIDSP追蹤標的

看板Stock作者 (異構物)時間5年前 (2020/03/21 02:21), 5年前編輯推噓4(4推 0噓 4→)
留言8則, 5人參與, 5年前最新討論串1/1
各位股神好~ VXX追蹤的^VXXIDSP究竟在追蹤什麼? 我只大概知道說^VXXIDSP會上升是因為VIX Future在backwardation時有轉倉的套利空間 那為何還沒轉為contango時，^VXXIDSP就軟了? [img]https://imgur.com/ykTjbln[/img] 2018/12/27 VXX在最高點，之後一路往下洩 [img]https://imgur.com/7WDfqAS[/img] 但期貨要一直到2019/1/9才有轉為contango的跡象 求解，感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.109.62 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1584728496.A.277.html ※ 編輯: EagleWu (111.71.103.213 臺灣), 03/21/2020 02:23:58
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跟選擇權有關 時間價值 波動率 反正是非常複雜
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的計算方式 選擇權本身就很難搞了 策略很多種
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推
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還要算次月和近次月的價差
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全球27萬
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波動率…但是一堆人只是在押大小
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推
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說法不一定對和精確，可這樣比喻vix像加速度（慣性
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）,期貨像速度。由簡單的物理概念出發，兩者有關系
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，但不一定是正向關係。
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