[心得] 最近土洋對做的狀況好像蠻明顯

看板Stock作者 (ep)時間6年前 (2019/03/12 15:32), 6年前編輯推噓14(15推 1噓 8→)
留言24則, 19人參與, 6年前最新討論串1/1
最近國外法人還有本土法人 對做的狀況好像蠻明顯 首先從法人買賣超來看 圖1:https://i.imgur.com/DoAahUo.png
三大法人合計的買賣超力道有稍微減緩 那麼比對一下指數 進行迴歸 如圖2 圖2:https://i.imgur.com/PwqwGRO.png
可以看出三大法人合計買賣超的累計相關係數約為0.98 R平方直接相關係數平方 但今日的漲幅 明顯高出三大法人的買賣超幅度 圖3:https://i.imgur.com/Pxn6ogB.png
自營商的部份與前幾日相比相關性也稍微減低 圖4:https://i.imgur.com/FsznJAz.png
自營商避險的部分與前幾日相比 相關性幾乎沒什麼變化 圖5:https://i.imgur.com/qZVJ3iW.png
外資的部分則是稍微降低相關性 特別是今日的漲幅 至於投信與外資自營商的部分則可以忽略 這兩個幾乎都是打醬油的 從期權來看 長期觀察 與大盤相關最重的其實是 空方的未平倉 如圖6:https://i.imgur.com/XBev4sI.png
而主要是外資與自營商在操作 且為正相關 推測與避險行為有關 投信則是完全負相關 且在多方的未平倉部分特別明顯 表示投信其實是拿期權來當成主要操作工具而非避險 所以我們去除掉投信的因素 觀察外資與自營商如圖7 圖7:https://i.imgur.com/8NzdJyI.png
從長期的觀察可以看出空方未平倉與指數之間的關聯性 再來觀察30天內的變化 圖8:https://i.imgur.com/QSEwr3z.png
外資的空方未平倉水位其實一直在減少的 而自營商空方未平倉的水位持續增加 合理的推測最近土洋對做的狀況是有的 且是從2月中開始 至於今日的漲幅個人評估是散戶的因素為主 整理https://reurl.cc/zl5vV -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.243.171 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1552375963.A.A1E.html
推
03/12 15:38, 6年前 , 1F
雖然看不懂，但推用心
03/12 15:38, 1F
推
03/12 15:39, 6年前 , 2F
股市新手看不懂，但有整理數據給推
03/12 15:39, 2F
推
03/12 15:47, 6年前 , 3F
外資手比較大，會主導趨勢方向，投信跟自營比較投機
03/12 15:47, 3F
推
03/12 15:52, 6年前 , 4F
想請問做迴歸前有先把初始時間序列data做穩態嗎?
03/12 15:52, 4F
有 ※ 編輯: epson5566 (118.166.243.171), 03/12/2019 15:53:15
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03/12 15:54, 6年前 , 5F
結果看起來蠻直覺合理的 但若是飛穩態資料會有偏誤
03/12 15:54, 5F
非穩態的部分在於融券部分 主要不知如何解決季節性問題 ※ 編輯: epson5566 (118.166.243.171), 03/12/2019 15:56:14
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03/12 15:55, 6年前 , 6F
還有投信多方未平倉口數跟指數呈現高度負相關 是不是
03/12 15:55, 6F
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03/12 15:56, 6年前 , 7F
他們才是最大慘戶阿哈哈
03/12 15:56, 7F
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03/12 15:56, 6年前 , 8F
應該是護盤吧 XDDD
03/12 15:56, 8F
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03/12 15:59, 6年前 , 9F
融券問題我也不知道哈 強制回補本來就會讓市場沒效率
03/12 15:59, 9F
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03/12 16:01, 6年前 , 10F
對耶 CK大講完突然覺得政府跟投信常常眉來眼去 XD
03/12 16:01, 10F
推
03/12 16:12, 6年前 , 11F
推用心
03/12 16:12, 11F
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03/12 16:13, 6年前 , 12F
投信的期貨部位推測主要應該是槓桿etf占大宗
03/12 16:13, 12F
噓
03/12 16:19, 6年前 , 13F
自營商就是自淫商呀 短進短出
03/12 16:19, 13F
推
03/12 16:19, 6年前 , 14F
自己手上的持股明顯土洋對作
03/12 16:19, 14F
推
03/12 17:36, 6年前 , 15F
土羊哥~
03/12 17:36, 15F
推
03/12 17:37, 6年前 , 16F
所以勒？
03/12 17:37, 16F
推
03/12 18:00, 6年前 , 17F
所以勒
03/12 18:00, 17F
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03/12 19:06, 6年前 , 18F
比例差那麼多怎麼對作 ?
03/12 19:06, 18F
推
03/12 19:49, 6年前 , 19F
1605華新,最近外資狂賣十多萬張,都被本國人接走了
03/12 19:49, 19F
推
03/12 19:53, 6年前 , 20F
看不懂也要裝懂。推推
03/12 19:53, 20F
推
03/12 20:33, 6年前 , 21F
推
03/12 20:33, 21F
推
03/12 21:03, 6年前 , 22F
真正的土是黑手吧 外資大賣小跌小買大漲
03/12 21:03, 22F
推
03/12 23:15, 6年前 , 23F
最後的結論.......
03/12 23:15, 23F
推
03/13 08:54, 6年前 , 24F
好文必推
03/13 08:54, 24F
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