[分享] 使用RNN,LSTM和GRU來作交易。

看板Stock作者 (pete)時間5年前 (2018/12/11 12:51), 5年前編輯推噓25(29推 4噓 49→)
留言82則, 32人參與, 5年前最新討論串1/1
分享一個我覺得很棒很新的文章 原文在此 https://www.quantinsti.com/blog/rnn-lstm-gru-trading 裡面講解實作了如何用 RNN, LSTM和GRU來訓練類神經網路NN 很訝異用NN來作股市交易的進展竟然如此神速 這些範例給一個高中生或是大學生來演練都沒問題吧? 我自己剛好最近研究ML 也玩了一些Python範例和套件 覺得整個概念真的很易學 他最後秀了股價擬合圖 誤差非常的小 當然 預測股價可能就沒辦那麼準了 但我覺得要當成天氣預報一樣 準確預測一兩天內的走勢是非常有可能的一件事 就分享給各位 順便拋磚引玉 了解一下大家對於用NN來作交易的想法為何 有人願意討論的嗎???? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.127.233.55 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1544503901.A.57F.html ※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 12:54:19
推
12/11 12:53, 5年前 , 1F
真的能穩定獲利才有意義阿
12/11 12:53, 1F
噓
12/11 12:54, 5年前 , 2F
又來惹
12/11 12:54, 2F
→
12/11 12:54, 5年前 , 3F
不能穩定獲利的再炫砲也是沒用
12/11 12:54, 3F
推
12/11 12:55, 5年前 , 4F
目前來說用程式單就好，AI 還沒這麼行
12/11 12:55, 4F
推
12/11 12:57, 5年前 , 5F
你每天都用前一天數字預測隔天誤差也很小
12/11 12:57, 5F
→
12/11 12:57, 5年前 , 6F
在市場狀況穩定的情況下或許有用 不過今年...
12/11 12:57, 6F
噓
12/11 13:01, 5年前 , 7F
去看two sigma今年的績效不就知道了？除非你比華爾街還行
12/11 13:01, 7F
推
12/11 13:04, 5年前 , 8F
我覺得應該拿80%賠錢散戶進出去train一個超級AI散戶，
12/11 13:04, 8F
→
12/11 13:04, 5年前 , 9F
然後設定反著做，勝率應該很高
12/11 13:04, 9F
XD ※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 13:04:24
推
12/11 13:04, 5年前 , 10F
選我選我 我的操作都反做就會賺大錢
12/11 13:04, 10F
→
12/11 13:06, 5年前 , 11F
建議你先弄一個預測漲跌就好，勝率高再去預測點數
12/11 13:06, 11F
你講的那個就二元分類器(binary classifier)啊 ※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 13:07:49
→
12/11 13:09, 5年前 , 12F
是分類器阿，主要是要餵啥才是重點
12/11 13:09, 12F
→
12/11 13:10, 5年前 , 13F
你要有過去所有資料 光爬蟲就要一段時間
12/11 13:10, 13F
推
12/11 13:21, 5年前 , 14F
多久需要重新訓練一次
12/11 13:21, 14F
→
12/11 13:21, 5年前 , 15F
可以問一下學校教授這麼會 幹嘛還只是教書 不去市場賺錢?
12/11 13:21, 15F
推
12/11 13:22, 5年前 , 16F
回樓上，我是不知道很多教授有沒有賺錢，但我知道很多在
12/11 13:22, 16F
→
12/11 13:22, 5年前 , 17F
投資決策組裡面的回學校兼課 給你參考
12/11 13:22, 17F
→
12/11 13:26, 5年前 , 18F
會賺不一定要全職，而且很多漂亮的解需要假設，市場不一
12/11 13:26, 18F
→
12/11 13:26, 5年前 , 19F
滿足這些條件
12/11 13:26, 19F
→
12/11 13:27, 5年前 , 20F
直接買人家寫好的AI來用不就好了 還不用傷腦筋學AI
12/11 13:27, 20F
→
12/11 13:27, 5年前 , 21F
(純舉例 非廣告)
12/11 13:27, 21F
→
12/11 13:28, 5年前 , 22F
人家的AI就直接給你買進賣出訊號了
12/11 13:28, 22F
→
12/11 13:29, 5年前 , 23F
而且落後指標都是公告後才不準，好賺的幹嘛跟你說
12/11 13:29, 23F
→
12/11 13:29, 5年前 , 24F
mistel 我隔壁坐做個博士，交易跟市場還是有差別，直接下去
12/11 13:29, 24F
→
12/11 13:30, 5年前 , 25F
做比分析老半天有用太多。
12/11 13:30, 25F
推
12/11 13:30, 5年前 , 26F
不過AI如果這麼厲害幹麼還要拿出來賣錢 留著自己賺就好了
12/11 13:30, 26F
推
12/11 13:39, 5年前 , 27F
樓上你的想法我也想過，不過上市櫃公司不是也這樣嗎？
12/11 13:39, 27F
→
12/11 13:39, 5年前 , 28F
公司這麼賺幹嘛讓一堆人來分錢，私募不就好了
12/11 13:39, 28F
→
12/11 13:40, 5年前 , 29F
分析師這麼準，看嘛教你做XDD
12/11 13:40, 29F
推
12/11 13:42, 5年前 , 30F
我舉個簡單例子。主力可以維持價格在成本虧損的狀態下
12/11 13:42, 30F
→
12/11 13:42, 5年前 , 31F
維持5年 甚至更久。卻用一個禮拜內把價格拉升
12/11 13:42, 31F
→
12/11 13:42, 5年前 , 32F
到獲利
12/11 13:42, 32F
推
12/11 13:44, 5年前 , 33F
單單買的價跟量 都要分析
12/11 13:44, 33F
推
12/11 13:44, 5年前 , 34F
誤差很小XDD 你要不要放大看看
12/11 13:44, 34F
→
12/11 13:45, 5年前 , 35F
而且主力是看每天交易的價跟量控盤不是說 我今天預測
12/11 13:45, 35F
→
12/11 13:45, 5年前 , 36F
漲就漲
12/11 13:45, 36F
→
12/11 13:46, 5年前 , 37F
我還能讓他更小 預測完一天就把資料加到training data
12/11 13:46, 37F
→
12/11 13:46, 5年前 , 38F
裡 train完再預測下一天
12/11 13:46, 38F
→
12/11 13:47, 5年前 , 39F
你這不是重建模型而已? 還是說你連預測的都放進去
12/11 13:47, 39F
→
12/11 13:48, 5年前 , 40F
這不就 RNN 概念?
12/11 13:48, 40F
推
12/11 13:50, 5年前 , 41F
建議你用A3C
12/11 13:50, 41F
謝謝分享!
噓
12/11 13:51, 5年前 , 42F
對學術研究者講實務差異就像對牛彈琴一樣
12/11 13:51, 42F
→
12/11 13:51, 5年前 , 43F
你還是快點去發paper吧
12/11 13:51, 43F
這文章是一個實作的範例喔 ※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 13:54:00
→
12/11 14:01, 5年前 , 44F
就叫你自己進市場操作就知道差異是啥了 又不敢
12/11 14:01, 44F
推
12/11 14:02, 5年前 , 45F
你賺幾倍了 我一直輸錢
12/11 14:02, 45F
→
12/11 14:02, 5年前 , 46F
工具大家都有，重點在於你餵啥資料，算好自己先去每天看
12/11 14:02, 46F
→
12/11 14:03, 5年前 , 47F
準你在下單就好，不過最好先從指數，個股主力色彩大
12/11 14:03, 47F
→
12/11 14:03, 5年前 , 48F
然後多注意國際政策，波動不會每天一樣
12/11 14:03, 48F
推
12/11 14:04, 5年前 , 49F
預測漲跌倒不如預測如何行動才能最大化穫利
12/11 14:04, 49F
※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 14:05:45
推
12/11 14:11, 5年前 , 50F
弄個svm分類漲跌因素看看
12/11 14:11, 50F
https://tinyurl.com/ycb4lt68 ※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 14:36:44
推
12/11 14:36, 5年前 , 51F
程式交易弄半天會感覺我到底是來交易賺錢還是來寫程式
12/11 14:36, 51F
→
12/11 14:37, 5年前 , 52F
股板上的神人們似乎不需要AI甚至也不使用程式交易
12/11 14:37, 52F
※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 14:42:12
推
12/11 14:43, 5年前 , 53F
交易本來就不需要另外寫程式啊 這些都是輔助
12/11 14:43, 53F
→
12/11 14:43, 5年前 , 54F
至少目前就只是輔助
12/11 14:43, 54F
→
12/11 14:43, 5年前 , 55F
沒有這些東西 每天矇著眼睛猜漲跌也可以交易啊
12/11 14:43, 55F
→
12/11 14:44, 5年前 , 56F
我自己的經驗是 預測短期1~2天很難準 但是中期的效果還不
12/11 14:44, 56F
→
12/11 14:44, 5年前 , 57F
錯
12/11 14:44, 57F
→
12/11 14:44, 5年前 , 58F
像猜一兩天的漲跌幅 可能還沒那麼實用 猜一兩個禮拜的漲
12/11 14:44, 58F
→
12/11 14:45, 5年前 , 59F
跌幅 就會很厲害了
12/11 14:45, 59F
※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 14:46:41 ※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 14:48:47
→
12/11 14:49, 5年前 , 60F
程式交易不就是要100%相信程式 應該不只是輔助
12/11 14:49, 60F
→
12/11 14:50, 5年前 , 61F
如果只是選擇性參考程式交易 那應該有參考等於沒參考
12/11 14:50, 61F
推
12/11 15:54, 5年前 , 62F
程式本身就是作者交易邏輯的延伸 幫忙節省時間跟精神
12/11 15:54, 62F
推
12/11 15:58, 5年前 , 63F
AI的盲點在你沒辦法容納所有可能的變數
12/11 15:58, 63F
→
12/11 15:58, 5年前 , 64F
包括量化的跟質性的
12/11 15:58, 64F
hidden layer 不就是在處理這個部分? ※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 16:04:29 ※ 編輯: peter308 (140.127.233.55), 12/11/2018 16:11:13
推
12/11 16:29, 5年前 , 65F
好的feature 就算不用ml一樣賺飽飽
12/11 16:29, 65F
→
12/11 16:30, 5年前 , 66F
而垃圾一直做最佳化 deep learning還是垃圾
12/11 16:30, 66F
噓
12/11 16:34, 5年前 , 67F
實際交易去觀察才是正解 說真的有時簡單的策略爆炸
12/11 16:34, 67F
→
12/11 16:34, 5年前 , 68F
個幾個月都會懷疑人生了
12/11 16:34, 68F
→
12/11 16:35, 5年前 , 69F
更何況用黑盒子算出來的 一開始方向對比用那些炫砲
12/11 16:35, 69F
→
12/11 16:35, 5年前 , 70F
的技術重要的多
12/11 16:35, 70F
推
12/11 16:53, 5年前 , 71F
沒做過的都覺得很炫炮很神，自己去做就會知道問題出在哪
12/11 16:53, 71F
→
12/11 16:54, 5年前 , 72F
結論前面已經有人講過了，真的那麼簡單學校教授早賺翻
12/11 16:54, 72F
推
12/11 16:54, 5年前 , 73F
不用理酸名。起手式相信系統。然後去打電動
12/11 16:54, 73F
推
12/11 16:58, 5年前 , 74F
真正賺錢的人不會輕易跟你講key know how在那邊，只想學
12/11 16:58, 74F
→
12/11 16:59, 5年前 , 75F
一招半式就以為能長期穩定賺錢的還是早點洗洗睡比較實在
12/11 16:59, 75F
推
12/11 17:18, 5年前 , 76F
分享而已怎麼那麼多人7pupu
12/11 17:18, 76F
推
12/11 17:46, 5年前 , 77F
呵 我隨便預測誤差都能在10%內
12/11 17:46, 77F
→
12/11 20:25, 5年前 , 78F
沒那麼簡單，但是值得前進的方向
12/11 20:25, 78F
推
12/11 22:11, 5年前 , 79F
預測天氣跟股價差很多吧 一個有物理意義 一個是統計
12/11 22:11, 79F
推
12/11 22:23, 5年前 , 80F
厲害
12/11 22:23, 80F
推
12/11 22:32, 5年前 , 81F
低能兒才發這種文章 無腦的人你用什麼都無腦
12/11 22:32, 81F
→
12/11 23:33, 5年前 , 82F
你乾脆用snn算了= =
12/11 23:33, 82F
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