[新聞] 狂鎖價差外資10月期貨占比刷新

看板Stock作者justforsing (雯晴啦不是晴雯)時間7年前 (2018/11/08 08:20)推噓5(5推 0噓 2→)

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1.原文連結： https://www.chinatimes.com/print/newspapers/20181108000510-260206 2.原文內容：台股今年10月迎來近10年最大單月跌幅，外資面對節節升高的美元指數與基本面佳的台股裡外不是人，現貨雖賣超1,520億元，然在期貨市場大肆進場布局，外資交易量占全市場比重衝高至23.81％，創下歷史新高，狂鎖期現貨價差。期貨市場以自然人交易占比最高，時常占近半數，不過今年10月版圖出現明顯挪移，外資交易占比由9月的20.07％提升至23.81％，一舉超越今年2月股災的21.15％，更創下歷史新高，自然人占比則由48.19％降為45.52％。國泰證期顧問處分析師姜軒墨認為，10月全球股市波動較今年2月更大，外資避險需求放大，加上指數時常瞬間掃蕩，小散戶容易被掃出場，2大因素使外資占比相對攀升。特別的是，外資交易商品類期貨的成長幅度最為明顯，由9月的4.87％一舉提升至12.34％，大增7.47個百分點，以台指期為首的股價指數期貨成長性第二，增加近5個百分點，成長第三大的，則是以台指選為首的股價指數選擇權，增加近3個百分點。群益期貨分析師林致彬認為，原油10月行情波動大，外資順勢用布蘭特原油期貨做波段套利，或用國際交易所間的原油相關商品做跨國套利。另外，10月股災後期現貨逆價差放大，10月11日當天更是出現152點逆價差，有市場人士就說，當時是「買低賣高」大作價差交易的絕佳時機，外資絕不會錯過，不斷壓低台指期指數，大吃未來的收斂價差，又吸引更多外資跟進入市套利，賣現貨買期貨。 3.心得/評論：外資真的很聰明，10月只要當日大跌並且逆價差50-100點以上就會看到外資當日大買期貨並且大賣現貨鎖價差，先不論之後股市是否上漲，只要價差收斂就套一堆利了，不過這也是要有本錢才玩的了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.119.10 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1541636434.A.1C0.html

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a7983115

11/08 08:26, 7年前 , 1^F

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ethan0419

11/08 08:40, 7年前 , 2^F

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推

wjlai0502

11/08 08:43, 7年前 , 3^F

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