[心得] 這個策略好像很有搞頭

看板Stock作者 (Orange)時間5年前 (2018/09/29 17:25), 編輯推噓31(33推 2噓 44→)
留言79則, 26人參與, 5年前最新討論串1/1
我知道股版的大大很喜歡對帳單,但是本魯目前還是實驗空氣單, 只是覺得好像很有搞頭,請大家幫我看一看, 有沒有什麼我沒注意到地方. 我是一個"準"程式交易者,意思是說,雖然我有自己的進出場規則, 而且可以量化,但是下單還是會以人工下單, 以後也許有可能變成真的程式交易. 交易的對象是大台指,目前實驗了四個月, 先來一張績效圖. https://i.imgur.com/hkQkhBq.jpg
先給一些關鍵數據: 5.17到9.29 計交易40次 (當日內一定出場) 作多19次 作空21次 虛擬獲利538點,扣交易成本1點以後,實際獲利498點 勝率62.5% 每次平均獲利 25.56點,每次平均損失8.4點,比率是3.16. 到目前為止,最大連續損失是連賠5次,加計交易成本賠44點. 我的停損是動態停損和15點固定停損,看哪個先來. 我不做預測的,我完全不知道明天會漲還是會跌? 只是我觀察到在A情況下,上漲的機率有六成.在B情況下,下跌機率有六成. 情況出現我就跟著做,但有時候一個星期都沒出現信號(無聊等待). 也許我只是狗屎運好,矇對了4個月,我計畫在滿6個月以後, 如果還是符合預期,就開始下實單. 希望能有貼對帳單給各位看的一天. 對了,為了重新做人,我用新帳號發文, 但其實我是股板的老屁股了,在此說明一下. 也不需要猜我的舊帳號，我不會承認或否認. 如果你不相信這篇文章的真實性,我也沒意見. 我只是想要鼓勵還在股板掙扎的朋友, 相信自己,也許有一天你會找到你想要的聖盃. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.211.215 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1538213141.A.52B.html
推
09/29 17:36, 5年前 , 1F
OP版可能會比較有人回XD 請問你沒有設滑價嗎
09/29 17:36, 1F
→
09/29 17:39, 5年前 , 2F
感覺這邊人氣旺得多
09/29 17:39, 2F
推
09/29 17:39, 5年前 , 3F
以這拉回MDD 可以直接下實單一口大台試試吧 也沒多少
09/29 17:39, 3F
→
09/29 17:41, 5年前 , 4F
滑價可能向上滑,可能向下滑，未必是不利的。所以我會
09/29 17:41, 4F
→
09/29 17:41, 5年前 , 5F
假設滑價其實沒影響。而且大台指的交易量大，滑價不明
09/29 17:41, 5F
→
09/29 17:41, 5年前 , 6F
顯吧。
09/29 17:41, 6F
推
09/29 17:43, 5年前 , 7F
你可以轉去吹頂版問看看 那邊程交比較專業
09/29 17:43, 7F
推
09/29 17:44, 5年前 , 8F
群益有虛擬下單，可以call API 交易
09/29 17:44, 8F
推
09/29 17:50, 5年前 , 9F
09/29 17:50, 9F
→
09/29 17:50, 5年前 , 10F
實際下單跟虛擬單不太一樣~壓力還有停損停利都會差很多
09/29 17:50, 10F
→
09/29 17:51, 5年前 , 11F
口數跟本金你要抓好別爆掉~期貨比股票期實安全很多~
09/29 17:51, 11F
推
09/29 17:52, 5年前 , 12F
debug階段用程式去下單，應該可接受
09/29 17:52, 12F
推
09/29 17:55, 5年前 , 13F
你如果舊id是b開頭~那你一定賠死~因為氣量太小XD
09/29 17:55, 13F
推
09/29 18:09, 5年前 , 14F
以當沖來說你的風報比非常優異，若要長期穩定獲利建議模
09/29 18:09, 14F
→
09/29 18:09, 5年前 , 15F
擬至少要1年以上，但這個風報比及勝率其實可以試單了
09/29 18:09, 15F
推
09/29 18:15, 5年前 , 16F
666
09/29 18:15, 16F
推
09/29 18:19, 5年前 , 17F
通常可以量化會有一段時間失效的問題可以想想
09/29 18:19, 17F
推
09/29 18:32, 5年前 , 18F
要快你直接做回測
09/29 18:32, 18F
推
09/29 19:07, 5年前 , 19F
模型會有失效的一天，通常在你實際下單時
09/29 19:07, 19F
推
09/29 19:15, 5年前 , 20F
是不是房版靠媽k開頭的?
09/29 19:15, 20F
推
09/29 19:21, 5年前 , 21F
「A的情況上漲機率六成」這不就是預測了嗎？我以為是像
09/29 19:21, 21F
→
09/29 19:21, 5年前 , 22F
我「隨時上漲和下跌機率幾乎相同」這才是沒在預測？
09/29 19:21, 22F
推
09/29 19:23, 5年前 , 23F
模型有的沒那麼快失效 有的會是實際下單之後發現真的有
09/29 19:23, 23F
→
09/29 19:23, 5年前 , 24F
賺 決定下大一點才會開始失效
09/29 19:23, 24F
噓
09/29 19:39, 5年前 , 25F
嫩
09/29 19:39, 25F
推
09/29 19:42, 5年前 , 26F
之前做台指套利策略回測勝率100% 月報酬90% 實際下連單
09/29 19:42, 26F
→
09/29 19:42, 5年前 , 27F
都沒搶到
09/29 19:42, 27F
→
09/29 19:44, 5年前 , 28F
這是定義的問題吧，我不"預測"明天，我只處理"當下"的
09/29 19:44, 28F
→
09/29 19:44, 5年前 , 29F
信號和漲跌。
09/29 19:44, 29F
→
09/29 19:47, 5年前 , 30F
我看的是5分K, 節奏不可能這麼快。
09/29 19:47, 30F
推
09/29 19:59, 5年前 , 31F
所以其實「不要去預測股價」這句話也是屁話 因為每個人
09/29 19:59, 31F
→
09/29 19:59, 5年前 , 32F
對「預測」的定義都不一樣 所以每個人都可以覺得他自己
09/29 19:59, 32F
→
09/29 19:59, 5年前 , 33F
有在預測或是沒有在預測
09/29 19:59, 33F
→
09/29 20:07, 5年前 , 34F
直接10口大台實單，發財要趁早
09/29 20:07, 34F
推
09/29 20:25, 5年前 , 35F
ㄜ 我之前也很多空氣單 都賺 然後台幣一下去
09/29 20:25, 35F
→
09/29 20:25, 5年前 , 36F
不想虧真實現金 恩 絕對有差
09/29 20:25, 36F
推
09/29 20:37, 5年前 , 37F
交易天數太短
09/29 20:37, 37F
推
09/29 20:39, 5年前 , 38F
你大概沒看過績效噴2000點 再來就是急速反轉4000點
09/29 20:39, 38F
→
09/29 20:40, 5年前 , 39F
如果你的策略沒看籌碼 很有機會是我上面說的情況
09/29 20:40, 39F
推
09/29 20:44, 5年前 , 40F
去用mutltichart回測 可以回15年
09/29 20:44, 40F
→
09/29 20:52, 5年前 , 41F
09/29 20:52, 41F
→
09/29 20:52, 5年前 , 42F
看圖 這天應該是你大賺的那天
09/29 20:52, 42F
→
09/29 20:52, 5年前 , 43F
如果用內外盤作為多空判斷基礎
09/29 20:52, 43F
→
09/29 20:52, 5年前 , 44F
multichart 確實沒辦法回測
09/29 20:52, 44F
→
09/29 21:05, 5年前 , 45F
我現在做的 有可能到盤後才出 但還是在當天 所以不可
09/29 21:05, 45F
→
09/29 21:05, 5年前 , 46F
能回測15年 科科
09/29 21:05, 46F
→
09/29 21:07, 5年前 , 47F
手上的記錄 6月29那天確實有賺
09/29 21:07, 47F
推
09/29 21:21, 5年前 , 48F
我不知道你是不是老手
09/29 21:21, 48F
→
09/29 21:21, 5年前 , 49F
不過要實單之前
09/29 21:21, 49F
→
09/29 21:21, 5年前 , 50F
要先假設績效回1500點 你還可以hold的住
09/29 21:21, 50F
→
09/29 21:21, 5年前 , 51F
別歐印
09/29 21:21, 51F
推
09/29 21:24, 5年前 , 52F
「隨時上漲和下跌機率幾乎相同」這不叫不預測這叫賭博，
09/29 21:24, 52F
→
09/29 21:24, 5年前 , 53F
交易不是賭博只能盡量降低預測，但完全不預測也不是不行
09/29 21:24, 53F
→
09/29 21:24, 5年前 , 54F
，只是還要搭配其他東西
09/29 21:24, 54F
推
09/29 22:12, 5年前 , 55F
我玩大富翁也是把把一百分
09/29 22:12, 55F
推
09/29 22:15, 5年前 , 56F
看到訊號操作跟預測是不同的
09/29 22:15, 56F
推
09/29 22:56, 5年前 , 57F
少年股神！
09/29 22:56, 57F
推
09/29 23:07, 5年前 , 58F
不預測就隨機漫步 就指數型被動投資 是賭博但沒什麼不好
09/29 23:07, 58F
推
09/29 23:25, 5年前 , 59F
可以實單一口小台 毫無壓力啊
09/29 23:25, 59F
推
09/29 23:28, 5年前 , 60F
我覺得丟銅板會比看錯東西賺錢XD
09/29 23:28, 60F
推
09/30 00:02, 5年前 , 61F
我虛擬空氣單勝率87%比你高，給你參考
09/30 00:02, 61F
→
09/30 02:09, 5年前 , 62F
既然都有策略了幹嘛不回測?
09/30 02:09, 62F
噓
09/30 04:02, 5年前 , 63F
交易成本1點太少，限價單不滑價但可能不會成交。市價
09/30 04:02, 63F
→
09/30 04:04, 5年前 , 64F
單一筆交易滑價2點算剛剛好而已。更別說如果你順勢進
09/30 04:04, 64F
→
09/30 04:04, 5年前 , 65F
場的有時候滑更多。下實單吧，很多東西下了就知道了
09/30 04:04, 65F
→
09/30 04:07, 5年前 , 66F
勝率高又賺大賠小的實務上不常見，成真就是聖盃了，哈
09/30 04:07, 66F
→
09/30 07:38, 5年前 , 67F
如果真的是隨機漫步 那被動投資也不會賺
09/30 07:38, 67F
推
09/30 08:13, 5年前 , 68F
09/30 08:13, 68F
→
09/30 08:14, 5年前 , 69F
真正的勝率是跟著被動基金 政府 無能多台指
09/30 08:14, 69F
→
09/30 08:14, 5年前 , 70F
股版看賭徒來來去去 真不知道大家在忙甚麼
09/30 08:14, 70F
→
09/30 08:14, 5年前 , 71F
這15年 政府 被動基金績效圖長這樣 業障重 不敢跟??
09/30 08:14, 71F
推
09/30 08:18, 5年前 , 72F
中間金融爽海嘯回測5000點
09/30 08:18, 72F
→
09/30 08:18, 5年前 , 73F
你拿6000點無腦跟黑手 一年還有16%
09/30 08:18, 73F
→
09/30 08:18, 5年前 , 74F
這裡賭徒哪個人可以平均16% 還持續15年
09/30 08:18, 74F
→
09/30 08:18, 5年前 , 75F
坐等"300買大立光 30買國巨"的菜比巴沒sense留言
09/30 08:18, 75F
→
09/30 10:47, 5年前 , 76F
回測15年？？金爽2008年之前的資料哪裡抓？
09/30 10:47, 76F
推
09/30 12:16, 5年前 , 77F
元大台指近 台指次算出來的
09/30 12:16, 77F
→
09/30 12:17, 5年前 , 78F
台指近1996年就有 但是台指次2003
09/30 12:17, 78F
→
09/30 12:17, 5年前 , 79F
所以要算無腦多的價差 只能從2003開始算
09/30 12:17, 79F
‣ 更多 orange543 的文章
文章代碼(AID): #1RhqKLKh (Stock)