[心得] 太陽能三合一案換股套利

看板Stock作者qwpoaslk (索隆真男人)時間5年前 (2018/08/14 15:36)推噓14(14推 0噓 9→)

留言23則, 13人參與討論串1/1

新日光(3576) 昱晶(3514) 昇陽科(3561) 換股套利換股比率為1股昱晶換1.39股新日光 1股昇陽光電換1.17股新日光昱晶昇陽光股票最後交易日為 9/17 9/18 昱晶昇陽光下市新日光不變持續在公開市場上交易 10/1 合併基準日昱晶昇陽光依換股比率轉換為新日光股票現貨最簡單的套利原則買低賣高部位相等不看盤不預測不分析不調整時候到了利潤自然來以下以昱晶新日光換股套利為例 1.股票套利--理論可行實際常常做不到買入100張昱晶 (買低) 融券賣出139張新日光(賣高) 買入100張昱晶以今日開盤價12.35 1235000元市值空139張新日光以今日開盤價9.41 1307990元市值 (非成本 9成保證金即可) 10/1 100張昱晶自動轉換為139張新日光現券償還新日光 (部位相等鎖住獲利) 到時無論新日光股票股價上漲或下跌都不重要獲利永遠會是1307990-1235000 (先不考慮一切交易成本標借費所得稅二代健保) 因為用現貨股票套利越接近併購日通常越不可行因新日光的融券空單額度早在幾個月前就被空光光現在看那精美的券資比88% 很難再拿到空單去放空新日光了 2.個股期套利這才是本篇文章的重點因其可行故加入成本分析細算以筆者均價為例以100口做說明 139口9月份新日光空單均價9.56 總保證金約36萬 100口9月份昱晶多單均價13.13 總保證金約36萬新日光市值9.56*2*139*1000=2657680 1口期貨=2張股票 (賣高) 昱晶市值 13.13*2*100*1000=2626000 (買低) 9/17股票下市 9/18昱晶股期合約轉換依換股比例重新掛牌(改為新日光1 暫稱) 即股期原始合約為1口昱晶對應2張昱晶轉換為1口昱晶對應2.78張新日光多單=1.39口新日光期轉換完成後總部位相等 100口昱晶多單轉換為100口新日光1 100口新日光1=139口新日光期 (部位相等) 9/19期貨結算日不須手動平倉等收盤後自動結算平倉獲利2657680-2626000= 31680 成本共239口期貨交易成本約9500 獲利率(31680-9500)/720000 =3.08% 約耗資金1個半月可能的風險 1.公開資訊觀測站換股日期已經公告但期交所一直沒有公告股期合約轉換的資訊筆者去電期交所得到的回應是雖說公開資訊觀測有公告但他們還是要等證交所公告時間為主所以如果最後證交所公告日期跟現在不一樣可能會一點風險只是我想機率應該極低 2.我算錯數字一個半月左右獲利3% 這樣的投報率比許多老師根據這條三小線 SOP 6個月賺一倍或什麼期貨當沖日賺一萬會員天天大賺買賓利相對低非常多但我自己是蠻喜歡類似這種低風險的投資用DDE帶入股期即時報價資訊可以用電腦跑出當下即時外盤對敲的報酬率覺得可以做的時候就幾口幾口慢慢吃貨目前已把現有可動用的資金做好坐滿分享這套利的原因是有沒有版友也喜歡類似這樣的低風險投資歡迎站內信討論 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.183.16 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534232198.A.42F.html

推

feelingdupom

08/14 15:44, 5年前 , 1^F

08/14 15:44, 1^F

推

jdjfghr

08/14 15:45, 5年前 , 2^F

08/14 15:45, 2^F

→

simo520

08/14 15:46, 5年前 , 3^F

08/14 15:46, 3^F