[請益] 有人把股市波動看成是一種共振的現象嗎??

看板Stock作者 (pete)時間6年前 (2017/12/27 11:50), 6年前編輯推噓4(6推 2噓 33→)
留言41則, 18人參與, 6年前最新討論串1/1
有一些數學模型 在研究非線性震盪器的 這些研究發現這些震盪器間原本是不同步的 但經過一些外部因素和內部的長時間作用後 會逐漸變得同步， 一旦這些不同步的震盪器開始變的同步 震幅就會變得比較大，就容易導致市場震盪和崩盤。 有人試圖從這個角度去理解股票市場波動率和泡泡以及市場崩盤的嗎?? 像台灣最高的大樓101也有一個阻尼震盪器 就是在防止大樓和外在風場產生耦合共振會產生無法預知的災害。 自然界也有許多共振的現象 像是 泰國的螢火蟲發光時間的同步 鳥類魚群居 集體行動現象,..等等。 如果把市場投資人看成是一個一個的震盪器，彼此有各自的相位和特徵頻率。 彼此間交易資訊流通產生了非線性的交互作用。 而在某些特殊時刻， 當投資人之間產生大規模同步，是否就是市場波動率變大和崩盤的前兆? 有人用這個簡單概念建構一些可以獲利的計價模型的嗎?? 比方說 用一個指標去分析市場同步的程度 就可以換算未來市場的波動率的大小，而波動率大小又有叢聚性的特徵， 所以應該會出現一些套利的空間!! 能否就這個概念討論和分享一些看法?? 感謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.127.233.94 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1514346613.A.5CE.html ※ 編輯: peter308 (140.127.233.94), 12/27/2017 11:52:56 ※ 編輯: peter308 (140.127.233.94), 12/27/2017 11:58:41
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12/27 11:55, 6年前 , 1F
.....系列文嗎
12/27 11:55, 1F
噓
12/27 11:58, 6年前 , 2F
比較像跳蛋或按摩棒
12/27 11:58, 2F
※ 編輯: peter308 (140.127.233.94), 12/27/2017 12:00:26
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12/27 12:02, 6年前 , 3F
散戶大規模同步 就是融資提高阿
12/27 12:02, 3F
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12/27 12:07, 6年前 , 4F
那你為什麼要研究101大樓 不是應該研究地震才對?
12/27 12:07, 4F
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12/27 12:09, 6年前 , 5F
你在那邊研究大樓裡人跑來跑去有無規律 卻忘了地震
12/27 12:09, 5F
推
12/27 12:11, 6年前 , 6F
非線性的共振頻率一直變啊
12/27 12:11, 6F
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12/27 12:13, 6年前 , 7F
混沌方程式的規則要先找相圖
12/27 12:13, 7F
噓
12/27 12:29, 6年前 , 8F
崩盤是共振太大嗎o.O
12/27 12:29, 8F
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12/27 12:48, 6年前 , 9F
先將走勢分解為多個類似正弦波，
12/27 12:48, 9F
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12/27 12:48, 6年前 , 10F
再從這多個正弦波尋找交會處。
12/27 12:48, 10F
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12/27 12:49, 6年前 , 11F
想這種有的沒的，不會賺比較多。
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12/27 12:49, 6年前 , 12F
轉折點通常會出現在多個波的交會處。
12/27 12:49, 12F
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12/27 12:50, 6年前 , 13F
這種現象有點類似共振，但運用在金融走勢中可以解釋
12/27 12:50, 13F
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12/27 12:52, 6年前 , 14F
為市場的多空立場逐漸趨向一致而導致否極泰來或樂極
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12/27 12:52, 6年前 , 15F
生悲。
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12/27 12:53, 6年前 , 16F
如果你花時間用心去摸索，會發現實務上頗為可行，
12/27 12:53, 16F
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12/27 12:54, 6年前 , 17F
不妨試著拿幾個重要股市的歷史高低點，諸如道瓊的
12/27 12:54, 17F
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12/27 12:55, 6年前 , 18F
1929、1987，或台股的12682、10256、10393、985等等
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12/27 12:55, 6年前 , 19F
驗證一番，祝好運。
12/27 12:55, 19F
如果概念對 其實很多生物界用來研究同步共振的模型可以拿來用 這些模型參數也很多 這些共振模型通常是用來研究心跳、腦波和生化反應周期的
推
12/27 12:57, 6年前 , 20F
概念上是~ 實務上很難證明
12/27 12:57, 20F
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12/27 13:03, 6年前 , 21F
我覺得討論波粒二相性對股市模型的投射與連結的關係
12/27 13:03, 21F
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12/27 13:03, 6年前 , 22F
，更適合當碩論題目啊，用物理討論股市
12/27 13:03, 22F
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12/27 13:04, 6年前 , 23F
看文章你常從物理出發。諾貝爾獎得主Robert Engle
12/27 13:04, 23F
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12/27 13:04, 6年前 , 24F
本來念物理後來卻在經濟領域放光芒，最著名是研究
12/27 13:04, 24F
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12/27 13:05, 6年前 , 25F
波動。應該把他的著作稍微看一下比較容易得到你要的
12/27 13:05, 25F
OK! 感謝各位參與討論與分享見解 其實有很多現成的同步共振模型 比方說 Kuramoto model就是非常成功的一種 我認為非常有機會可以應用在股市上 ※ 編輯: peter308 (140.127.233.94), 12/27/2017 13:24:15 ※ 編輯: peter308 (140.127.233.94), 12/27/2017 13:37:56
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12/27 13:42, 6年前 , 26F
還有9%的overshot呢
12/27 13:42, 26F
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12/27 13:46, 6年前 , 27F
廢
12/27 13:46, 27F
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12/27 13:48, 6年前 , 28F
我倒覺得資本如水
12/27 13:48, 28F
推
12/27 13:58, 6年前 , 29F
認真回，已看過研究物理性搭配類神經網路的論文。
12/27 13:58, 29F
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12/27 14:10, 6年前 , 30F
大多頭穩穩玩. 然後遇見一隻黑天鵝就被掛掉了
12/27 14:10, 30F
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12/27 14:23, 6年前 , 31F
在股市就是所有交易人同步空或同步多
12/27 14:23, 31F
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12/27 14:25, 6年前 , 32F
黑天鵝出現時市場同步空較顯著 多頭時期輪漲較多
12/27 14:25, 32F
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12/27 14:26, 6年前 , 33F
複雜系統有不少這類的交易行為研究
12/27 14:26, 33F
推
12/27 19:56, 6年前 , 34F
定期定額無腦多ETF的是阻尼器啦 懶得跟你一起振盪
12/27 19:56, 34F
推
12/29 04:43, 6年前 , 35F
好新穎的概念！！感覺頗為可行耶
12/29 04:43, 35F
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12/29 04:44, 6年前 , 36F
話說有個物理學家的實驗，把各個不同時間的鐘擺放在
12/29 04:44, 36F
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12/29 04:44, 6年前 , 37F
一起
12/29 04:44, 37F
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12/29 04:45, 6年前 , 38F
時間久了，各個鐘擺擺動的頻率跟最大的那個同步
12/29 04:45, 38F
推
12/29 04:46, 6年前 , 39F
也就是說 可能世界萬物 都會有某種形式的關聯
12/29 04:46, 39F
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12/29 04:47, 6年前 , 40F
如果世間人發善念 世界就會往好的方向發展
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12/29 04:48, 6年前 , 41F
而世界人發惡念 世界可能就會戰爭毀滅之類的
12/29 04:48, 41F
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