[請益] 選擇權的歷史波動率

看板Stock作者 (大樹)時間6年前 (2017/11/18 12:50), 6年前編輯推噓11(11推 0噓 11→)
留言22則, 12人參與, 6年前最新討論串1/1
各位股神大家好 小弟最近在研究選擇權 其中有個歷史波動率 自己算後發現自己的答案跟yahoo的看股軟體差很多 我用2016年1月-12月台期指近一個月的收盤價下去算20天的波動率，年度化用256天 算出來的答案11/17是9.07%左右 但軟體上顯示5.65% 雖然說波動率會因為採用資料的不同而不同 但差4%多讓我懷疑是不是有問題 想請問各位股神這樣是否是正常的 另外想知道yahoo的歷史資料是用哪一個區段的 完全不知道區段讓我有些不安 如果有大神願意分享自己的資料區段就萬分感謝了（雖說不太可能就是了） ------------------------------------------------------------------------- ※發文前請先詳閱[請益]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 ※板規1-4-2.請益可提及標的，但是只要屬以下如： 1. 問標的漲跌，或持股分析。 2. 預測性質，個股或產業未來性。 3. 請求推薦，或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依「正確格式」發文 違者將砍文處分。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。--------------------- ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-G930F. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.35.17 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1510980630.A.931.html ※ 編輯: wim95202 (111.242.35.17), 11/18/2017 12:53:42
推
11/18 12:53, 6年前 , 1F
一個是隱含波動率吧
11/18 12:53, 1F
推
11/18 12:55, 6年前 , 2F
樓上，原po都說是用期指算了，怎麼會是隱波
11/18 12:55, 2F
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11/18 12:56, 6年前 , 3F
原po，把你完整的計算方式寫一下，也許會有人知道
11/18 12:56, 3F
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11/18 12:56, 6年前 , 4F
怎麼了
11/18 12:56, 4F
推
11/18 12:56, 6年前 , 5F
軟體顯示的可能是隱波? 不然就是你公式代錯
11/18 12:56, 5F
公式是這樣： 對數報酬=LN(今日收盤價/昨日收盤價） STDEVA(第1天對數報酬：第20天對對數報酬）*256^0.5 我也有在想是不是資料有誤 因為我是從期交所下載的資料，裡面資料是所有指數跟月份都放在一起（1/4有5個結算月分 ※ 編輯: wim95202 (111.242.35.17), 11/18/2017 13:09:40
推
11/18 13:27, 6年前 , 6F
我知道了 你拉錯資料範圍，軟體上顯示的是近20天的
11/18 13:27, 6F
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11/18 13:27, 6年前 , 7F
歷史波動度，所以你要從11／17往回拉20天來算就會是
11/18 13:27, 7F
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11/18 13:27, 6年前 , 8F
5%左右
11/18 13:27, 8F
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11/18 13:28, 6年前 , 9F
往前拉一年的話那歷史波動度是9%左右沒錯
11/18 13:28, 9F
所以波動率的資料是當年當天往前拉要算的天數，而不是拿以前的資料 11/17的波動率要拿今年10/23-11/17去算，是這樣嗎 ※ 編輯: wim95202 (111.242.35.17), 11/18/2017 13:36:30
推
11/18 13:39, 6年前 , 10F
你要算哪一段時間的波動率 就用哪一段的資料吧?
11/18 13:39, 10F
推
11/18 13:47, 6年前 , 11F
不是…歷史波動度呈現的只是過去一段時間內的波動
11/18 13:47, 11F
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11/18 13:47, 6年前 , 12F
度，所以沒有「11／17的歷史波動度」這個說法，只
11/18 13:47, 12F
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11/18 13:47, 6年前 , 13F
有「11／17當天的20日波動度」這個說法
11/18 13:47, 13F
了解了，感謝f大 ※ 編輯: wim95202 (111.242.35.17), 11/18/2017 13:56:48
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11/18 13:58, 6年前 , 14F
為什麼不去option版？
11/18 13:58, 14F
抱歉，我不知道有期權版，另外我看版上有時會有期指的標的文以為這邊可以問 如有違規請告知，會自刪文 ※ 編輯: wim95202 (111.242.35.17), 11/18/2017 14:07:40
推
11/18 14:19, 6年前 , 15F
樓上大大不要這麼侷限自己嗎...股版發這也沒錯啊
11/18 14:19, 15F
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11/18 14:20, 6年前 , 16F
也許他算這個，操作台積電啊，或買正2反1
11/18 14:20, 16F
推
11/18 14:30, 6年前 , 17F
但是FJ可能會7pupu 最討厭期權咖惹 猜漲跌
11/18 14:30, 17F
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11/18 14:45, 6年前 , 18F
其實我也覺很奇怪 我照KD公式算出來 跟網站不同XD
11/18 14:45, 18F
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11/18 15:27, 6年前 , 19F
現在沒版主應該沒差
11/18 15:27, 19F
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11/18 15:55, 6年前 , 20F
古板只要跟台古有關都可以討論好ㄇ
11/18 15:55, 20F
推
11/18 18:48, 6年前 , 21F
取樣時間長短不一樣 算出來就會有差
11/18 18:48, 21F
推
11/18 23:12, 6年前 , 22F
日、周、月去年化算歷史波也會有差異
11/18 23:12, 22F
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