[新聞] 台灣50反1慘遭軋空 爆量破底

看板Stock作者 (好好唸書吧！)時間8年前 (2016/07/01 13:44), 8年前編輯推噓56(58推 2噓 52→)
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1.原文連結(必須檢附)： https://goo.gl/vAERyp 2.原文內容： 國內唯一一檔看空的反向ETF－台灣50反1(00632R-TW)交易火熱，繼昨(30)日成交量、外資 賣超都具台股之冠，今天台股持續反彈衝破8700點大關，台灣50反1爆量慘遭軋空破底，跌 近1%，最低跌到18.06元，近午盤成交量已達18萬張，預估成交量還是持續奪冠；台灣50反 從今年5月上旬的高點20.21點下跌至今日盤中低點，跌幅已超過1成。 元大台灣50反1規模已超過460億元，創下掛牌以來新高，是台股ETF僅次於台灣50 ETF第二 大的ETF。近期，法人大舉操作台灣50反1，昨天台灣50反1成交20.6萬張巨量，外資賣超 1.19萬張，自營商更是賣超15.6萬張，台股在英國脫歐後，天天上漲，顯然讓部分看空台 股的ETF投資人認損出場。 不過，台灣50反1是連結台股期貨，和大盤指數反向的商品，台股跌時台灣50反1就有上漲 契機，但是法人大舉買超台灣50反1就代表對未來波段行情看空，賣超台灣50反1就代表對 未來看多反彈嗎？台灣50反1的原創者元大投信副總黃昭堂日前表示，看槓反ETF的操作不 是和看一般個股一樣，法人買就看多，法人賣就看空，這樣解讀會誤導群眾。解讀台灣50 反1應該從3個面向來判讀：1.規模變化、2.連續性折價或溢價、3.整體單位數的增減。從 這3個指標可以進一步分析3大法人的操作策略是套利交易還是避險或者單純的方向性操作 。 一般而言，套利交易最是自營商和外資會運用的交易策略。由於台灣50反1有初級市場和次 級市場之分，在交易所掛牌的是次級市場價格，初級市場則為淨值，淨值的報價會在券商 網站上每報價一次，當券商或外資發現初級市場和次級市場價格出現明顯的折價或溢價時 ，這些「價格發現者」就會進行套利交易。 其次，避險交易，這是投信較常用的策略。由於法規對投信持股要維持7成的規定，讓投信 在行情偏空時也必須保持相當水位的現股部位，為減緩行情下行時的評價縮水，投信會透 過買進台灣50反1來平衡操作績效。 最後是外資法人的操作策略，外資會結合上述的套利、避險操作再加上方向性操作。所謂 的方向性操作策略，就是「愈跌愈買和愈漲愈賣」的啞鈴型交易型態。當台股出現跌勢， 外資法人可能反向買進布局台灣50反1，而且是跌愈深買愈多；相反地，當台股出現漲勢， 外資法人可能反向賣出布局T50反1，而且是漲愈高賣愈多。 T50反籌碼： http://www.tdcc.com.tw/smWeb/QryStock.jsp 從集保中心公布的資料來看， 6月24日，持股1000張以下者，有41807人，他們持有1261184張。 7月01日，持股1000張以下者，有42610人，他們持有1286277張。 7月07日，持股1000張以下者，有44626人，他們持有1422683張。 7月15日，持股1000張以下者，有50386人，他們持有1645217張。 T50反的規模與持股： 當天盤後： http://www.p-shares.com/#/FundWeights/1117 歷史數據： http://www.p-shares.com/#/BarOrders/1117 3.心得/評論(必需填寫滿20字)： 有了反向ETF，讓不敢空期權的散戶，也有可以放空的管道。 但是這麼多散戶踴躍看空台股，是否是台股最大的利多呢？ -- 股市上漲1%，投資人就會高估自己的智商1%。 股市下跌1%，投資人就會低估總統的智商1%。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.241.51 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1467351878.A.C3F.html
推
07/01 13:45, , 1F
我賣太多了
07/01 13:45, 1F
噓
07/01 13:47, , 2F
英國脫歐那天大跌就出了 爽傳遍當前
07/01 13:47, 2F
推
07/01 13:47, , 3F
滿 好 笑 的
07/01 13:47, 3F
推
07/01 13:48, , 4F
還好吧 現在者價位 頂多到17.6就差不多停了
07/01 13:48, 4F
→
07/01 13:48, , 5F
19元之上再賣出
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07/01 13:49, , 6F
反50在怎跌 也無感
07/01 13:49, 6F
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07/01 13:52, , 7F
為什麼這篇內容和之前的文章有大部分相同?
07/01 13:52, 7F
推
07/01 13:52, , 8F
就是個避險工具 還有高點空手時無聊可玩玩
07/01 13:52, 8F
推
07/01 13:53, , 9F
外資總有一天獲利了解 越跌越買沒在怕
07/01 13:53, 9F
推
07/01 13:54, , 10F
小買20張
07/01 13:54, 10F
推
07/01 13:54, , 11F
結果星期一開始跌
07/01 13:54, 11F
推
07/01 13:56, , 12F
好像是粥董的主要持股。
07/01 13:56, 12F
推
07/01 13:56, , 13F
三小哈哈
07/01 13:56, 13F
推
07/01 13:58, , 14F
可以買了
07/01 13:58, 14F
推
07/01 13:59, , 15F
拼了 哈 一次買一張 被偷手續費 XDD
07/01 13:59, 15F
推
07/01 13:59, , 16F
全球大多頭!
07/01 13:59, 16F
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07/01 14:01, , 17F
這證明人多的地方不要去 尤其是散戶多的地方......
07/01 14:01, 17F
噓
07/01 14:04, , 18F
T50被嘎了??! 完了
07/01 14:04, 18F
推
07/01 14:04, , 19F
投信那空單也快三萬口了 整個台股慘戶都在空
07/01 14:04, 19F
→
07/01 14:09, , 20F
慢慢買 買很慢 有種大盤漲到完全不回均線
07/01 14:09, 20F
推
07/01 14:13, , 21F
這種新聞出來,通常表示行情又將反轉了
07/01 14:13, 21F
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07/01 14:16, , 22F
全球大多頭
07/01 14:16, 22F
推
07/01 14:16, , 23F
每漲100點買個十張，讓外豬股票成本越買越高~
07/01 14:16, 23F
推
07/01 14:17, , 24F
外資好狠
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推
07/01 14:17, , 25F
嘎完不是就換邊了嗎?
07/01 14:17, 25F
推
07/01 14:18, , 26F
f姊 越攤越平？怎麼有散戶的思維
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話說如果一直盤整，時間價值就被吃光光了呢
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推
07/01 14:18, , 28F
萬般拉抬只為出 只是時候未到罷了
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推
07/01 14:18, , 29F
這隻你不能當股票看好嘛
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推
07/01 14:18, , 30F
大漲三日 空軍不請自來
07/01 14:18, 30F
推
07/01 14:21, , 31F
散戶之所以賠錢,一是還沒到頭或到底就想抄反轉,另一
07/01 14:21, 31F
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07/01 14:22, , 32F
是賺了捨不得出,一直放到獲利回吐變成不甘心出
07/01 14:22, 32F
推
07/01 14:22, , 33F
加碼50張
07/01 14:22, 33F
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07/01 14:23, , 34F
我看你漲到幾點
07/01 14:23, 34F
推
07/01 14:24, , 35F
今天再補10張
07/01 14:24, 35F
推
07/01 14:25, , 36F
外資有種直接上萬點
07/01 14:25, 36F
推
07/01 14:25, , 37F
外資快多套利 來捐錢給我們這些做多的散戶
07/01 14:25, 37F
推
07/01 14:31, , 38F
今日再補10張,有種外資直接上萬點幫我之前股票解套X
07/01 14:31, 38F
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07/01 14:33, , 39F
多漲一點 千萬不要回均線 不然我反1就賺錢了
07/01 14:33, 39F
還有 38 則推文
推
07/01 23:13, , 78F
反一套牢根本不痛不癢
07/01 23:13, 78F
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07/01 23:13, , 79F
爆量破底更爽
07/01 23:13, 79F
→
07/01 23:13, , 80F
我繼續買
07/01 23:13, 80F
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07/01 23:13, , 81F
等崩盤
07/01 23:13, 81F
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07/01 23:55, , 82F
只要資金比例配的好，誰說一定不能放久等?
07/01 23:55, 82F
你可以先找兩天大盤收盤點數一樣的日子。 然後比較一下這兩天T50反的價格。
推
07/02 00:57, , 83F
能不能放久 請先看過公開說明書
07/02 00:57, 83F
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07/02 01:01, , 84F
粥董好神喔 還買進三成 又要大禍全剩了
07/02 01:01, 84F
推
07/02 01:30, , 85F
現買現套
07/02 01:30, 85F
推
07/02 02:06, , 86F
他的管理費記得是扣在股價裡
07/02 02:06, 86F
推
07/02 06:30, , 87F
19-》18 還好吧
07/02 06:30, 87F
推
07/02 06:51, , 88F
ㄧ年管理費1.45% 很多嗎？
07/02 06:51, 88F
成本不只管理費， 你可以先找兩天大盤收盤點數一樣的日子。 然後比較一下這兩天T50反的價格。 然後換算一下一年它大概有多少成本。 舉個例子： 3/01 大盤收8485 T50反收19.26 6/24 大盤收8476 T50反收18.93 這將近四個月的期間，大盤跌0.1%，T50反跌1.7%，才四個月就跌得比一整年的管理費多。
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07/02 07:18, , 89F
10000-7200 50反 17.65-23.84
07/02 07:18, 89F
推
07/02 07:19, , 90F
8800-7600 50反 19.1 -21.6
07/02 07:19, 90F
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07/02 07:21, , 91F
8700-7900 50反 18.5 -20
07/02 07:21, 91F
那也要抓到每年的高檔區和低檔區才有辦法賺到那麼大的波段。 一般投資人有辦法那麼神準嗎？
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07/02 07:22, , 92F
ㄧ年進出三波 總價差8塊就好，300張賺多少？
07/02 07:22, 92F
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07/02 07:24, , 93F
不管240萬 或200萬 或150萬 都屌打80%的股神
07/02 07:24, 93F
推
07/02 07:27, , 94F
本多終勝 50反持續買進中
07/02 07:27, 94F
推
07/02 08:07, , 95F
蠅頭小利 不值一提
07/02 08:07, 95F
推
07/02 12:07, , 96F
看來糕點還沒到...
07/02 12:07, 96F
推
07/02 15:33, , 97F
如果投資人都抓不準轉折，更凸顯ETF它的價值了
07/02 15:33, 97F
推
07/02 15:35, , 98F
只要有價差就可以懶人套利，抓不準就少賺一點
07/02 15:35, 98F
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07/02 15:35, , 99F
抓的準就多賺一點
07/02 15:35, 99F
→
07/02 15:36, , 100F
抓轉折抓到做50反還賠錢，你根本就不適合市場
07/02 15:36, 100F
→
07/02 15:37, , 101F
直接把錢捐出來還能領個感謝狀
07/02 15:37, 101F
不過這支越跌融資越多，看來很多人不是在抓轉折，是在攤平 ~"~ ※ 編輯: TanIsVaca (111.252.241.6), 07/02/2016 15:53:26
推
07/02 15:59, , 102F
看來你誤會我的意思..同樣大盤的位置50反當然不同
07/02 15:59, 102F
→
07/02 16:00, , 103F
但在台股非理性恐慌下跌時，老早已經獲利入袋
07/02 16:00, 103F
→
07/02 16:00, , 104F
並再擇機記敘機械式的操作進場如此而已
07/02 16:00, 104F
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07/02 16:01, , 105F
並不是每個人都是專職投資人不是嗎?
07/02 16:01, 105F
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07/02 16:03, , 106F
只要投資風險顧好，避險做好，多空都能做啊...
07/02 16:03, 106F
→
07/02 16:03, , 107F
大盤現在網上50反被嘎，但相對其他股票也是上漲
07/02 16:03, 107F
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07/02 16:04, , 108F
雖然當下報酬率不高，但多空都有保險，也不用擔心
07/02 16:04, 108F
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07/02 16:05, , 109F
趨勢是往哪邊發展，當趨勢竭盡時，隨即賣出獲利加碼
07/02 16:05, 109F
→
07/02 16:05, , 110F
反方向以增加獲利..如此而已
07/02 16:05, 110F
推
07/03 08:16, , 111F
這樣說的話，放個十幾二十年，假設大盤變動不大，股
07/03 08:16, 111F
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07/03 08:16, , 112F
價會變成0?
07/03 08:16, 112F
※ 編輯: TanIsVaca (111.246.178.34), 07/17/2016 21:59:52
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