[標的] T50反的套利法人與融資溢價買貴的愛恨情仇

看板Stock作者ckshboy (我是反指標)時間8年前 (2016/06/07 23:40)推噓17(17推 0噓 13→)

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1. 標的：T50反 2. 分類：多/空/請益/心得散戶看多空法人看的是套利你要我說操作你要我怎說??? 3. 分析/正文：說到T50反，我們要從很多的角度下去切從法人套利到散戶的單純多空這個在解讀上面真的會有很大的差異所以以我來說我只能夠以我看到的東西做解釋我看不懂的我也不會解釋要找答案的鄉民們請去找高手高手高高手廢話不多說直接說我看到的吧 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160519002634-260410 首先這篇文章提到了幾個關鍵的資料 T50反1在2014年底掛牌，當時規模僅有14億，而至今年4月29日， T50反1已經擴大到434億，成長了30倍。一般而言，套利交易最是自營商和外資會運用的交易策略。由於T50反1 有初級市場和次級市場之分，在交易所掛牌的是次級市場價格，初級市場則為淨值，淨值的報價會在券商網站上每30秒報價一次，當券商或外資發現初級市場和次級市場價格出現明顯的折價或溢價時，這些「價格發現者」就會進行套利交易，每次的最小交易單位是500張。舉例而言，當次級市場的市價來到20.1元，而淨值只有20元時，就代表有0.1元的溢價，此時套利者會在市場買進T50反1，然後在初級市場向投信法人進行贖回（換回現金），套利約5萬元（不含交易費用摩擦成本）。此時，一般投資人看到是法人買超T50反1，若以一般過去買賣超的解讀，就會認為是法人看壞台股行情，但實際上，法人只是看到套利交易的利潤，並沒有看多或看空行情。再來是近一年的籌碼分布計算至2016年06月07日 http://imgur.com/r2wDs0v

主力總計賣超1343960張假設平均價格是19.5元好哩相當於是262億的籌碼被丟出來接起來的有人是現股也有人是融資我想大多數的人會因為覺得很好賺所以乾脆融資賺得比較快 http://www.yuantaetfs.com/#/RtNav/Index 元大的盤中T50反折溢價資訊這陣子的變化是盤中溢價很大收盤時會收斂法人真有默契盤中以散戶的習慣是買進T50反溢價買買很爽=====>加價買買很爽法人也很開心地提供籌碼要上漲就看誰可以把262億元的籌碼吃光光吧到底是會漲還是會跌說真的我也不知道我只看到的是法人套利套很爽散戶買貴也買得很高興 4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資) 說真的我能力不足所以無法告訴大家是要做多還是做空請噓吧!!! 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.35.244 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1465314009.A.636.html

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roberchu

06/07 23:41, , 1^F

06/07 23:41, 1^F

※ 編輯: ckshboy (110.30.35.244), 06/07/2016 23:43:39

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ish417051

06/07 23:44, , 2^F

06/07 23:44, 2^F

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melic

06/07 23:45, , 3^F