Fw: [問題] 自營商避險是啥?

看板Stock作者 (霍奇)時間8年前 (2016/03/22 17:29), 編輯推噓6(6推 0噓 4→)
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※ [本文轉錄自 Option 看板 #1MyH1lZb ] 作者: Hodge (霍奇) 看板: Option 標題: [問題] 自營商避險是啥? 時間: Tue Mar 22 17:29:17 2016 如果是券商怕認購權證賠太多要作價，那可以賣出現貨避險 但自營商又沒有在賣權證，賣出現貨要避什麼險? 還是說幫sell call避險? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.116.1.139 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1458638959.A.8E5.html ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: Hodge (140.116.1.139), 03/22/2016 17:29:21
推
03/22 17:34, , 1F
就是幫sell call避險無誤
03/22 17:34, 1F
推
03/22 17:35, , 2F
散戶買認售的避險?
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推
03/22 17:40, , 3F
今天你買認購權證 根據他們的公式 需要買一定分量
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的現股 然後隔天你賣出認購權證 他就會把避險單位的
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現股賣掉 至於認售也是一樣道理 所以大戶很愛吃自營
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豆腐 因為你買進認購權證 自營必然得去買現股 自然
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03/22 17:43, , 7F
會拉高股價 前提是你量要夠大
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推
03/22 18:11, , 8F
認購買超多 股價漲 權證也漲 賺
03/22 18:11, 8F
推
03/22 19:05, , 9F
可是權證即時成交 現股5秒搓合 不是有套利空間嗎
03/22 19:05, 9F
推
03/22 19:38, , 10F
自營商可以調整隱含波動率的
03/22 19:38, 10F
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