[心得] 程式原始碼

看板Stock作者 (日日夜夜)時間10年前 (2016/02/29 06:18), 10年前編輯推噓19(19推 0噓 5→)
留言24則, 21人參與, 最新討論串1/1
首PO 默默在股版沉浮了五年多 大概是圈大雷大還很活躍的那段時間吧 到現在交易股票也快五年了 想要分享一些東西回饋版上 小弟股齡尚淺 請大大鞭小力點 ------注意！此程式並不能保證獲利，僅提供板友原始碼參考，盈虧自負------ 市面上程式交易大多以MC、C#、VB為大宗 ((我的觀察啦~ 少數是Python、Matlab、C++ 由於小弟的C#不精 VB又不好塞統計經濟模型進去 所以想分享一個在台灣還沒看到有人用過的 ((網上也沒啥中文參考資訊 Demo網頁: https://naturalsmen.shinyapps.io/PttDemo/ 主體是用R寫的 加上一點CSS跟JS 網頁的最下面有附上原始碼 基本的如進出場明細、訊號、指標、規則的語法都蠻簡單的 還有大家最關心的回測也是三四行內解決 附帶統計表 裡面沒有WFA、參數最佳化的指令 若有大大想要請站內信~ 因為是Demo 且為了不違反板龜 所以沒有提到是哪支股票 就算有也是Demo用的~ 交易策略也是閹割板的 也沒有自動交易的程式碼 ((因為是用C#寫的... 自動交易的部分就交給券商了 程式碼我不敢隨便給 怕有人因為我自動交易程式賠錢我會被告 ((抖~~ 不過就完整版而言 有多股票、多指標(KD、MA、MACD、RSI、布林、彼得...) 網路上都有人寫過了 小弟就不獻醜 剩下的部分就請有興趣的板友自行研究吧~~ 應該沒有違反什麼板龜吧...((抖~~ 因為台灣好像真的沒人在用 學校和外面教學都還停留在quantmod包 比較偏向Data Analysis的部分 可能是因為台灣券商的關係 但小弟的國外券商可以用IBroker的API接 所以才比較多外國人在用吧 對R有興趣的板友不妨參考一下 也歡迎你的指教 希望能夠藉此篇釣出一些神人XD 也順便推廣一下R 相關參考網頁：https://quantstrattrader.wordpress.com/author/ikfuntech/ 謝謝<(_ _)> PS: 因為本人正在加拿大唸書，時差關係導致站內信回覆緩慢請不要介意~~ 然後因為我是用免費的伺服器 使用時數限制25hr/月 所以小弟會視情形關閉網頁 如果有大大想研究的請先複製下來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.250.43 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1456697891.A.FB1.html ※ 編輯: naturalsmen (140.113.250.43), 02/29/2016 06:19:38
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補充：因為是Demo 所以chat room的
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紀錄不會保存在我這 shutdown就清空了
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推
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推，也想用r來分析
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推
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推分享
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推
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推分享
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推
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推分享～
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推
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推分享 來看看希望看得懂QQ
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推
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幫推
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推
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純推不下
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推
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推分享
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推
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純推不下
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推
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有fork有推
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我在這方面算是很熟 尤其我和朋友程式和數學都很讚!
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推
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最近我又發現了一個新的方式和系統 ^^
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怎麼有人說自己很讚的...
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推
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謝謝大神 最近正在練統計學r. 先跪了
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有下有推
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程式交易有算過平均年化報酬率多少嗎？
02/29 19:07, 21F
這個問題有點難回答... 首先 小弟手上的程式目前僅適用股票 基金 大至每個產業的策略 小至每檔股票的策略都不一樣 我也不太清楚一般市場上的平均年化報酬率怎定義 以其中一檔WFA結果來說 年化報酬(幾何平均)大概14% ~ 20% (Π(1 + Rt))^(252/n) - 1 年化報酬(算術平均)比幾何平均再高2% (ΣRt/n)*252 Rt是對數報酬, n是總天數 由於參數組合太多 (移動停損比例、技術指標、經濟模型等) 在做WFA的時候有用一些技巧來檢查參數孤島的問題 也做過Monte Carlo Simulation 不過這跟我論文有點關係 所以沒辦法給code 請見諒~ 兩者年化報酬率數字都在上述範圍內
推
02/29 21:23, , 22F
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※ 編輯: naturalsmen (132.208.73.221), 02/29/2016 23:11:37
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讚
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03/01 07:53, , 24F
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