[請益] 想請教選擇權漲跌的問題

看板Stock作者 (十三支)時間8年前 (2015/08/25 13:36), 編輯推噓4(5推 1噓 8→)
留言14則, 8人參與, 最新討論串1/1
各位股海高手安安 小的想請教一下 為何今天期貨跟股市漲200多點 但是選擇權買權卻沒有相對應的漲幅 反而是賣權跟著跌了200多點 有大大可以幫忙解惑嗎 感激不盡~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.75.144 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1440480986.A.0CC.html
推
08/25 13:38, , 1F
因為昨天大跌 很多選擇權已經不跌反漲了
08/25 13:38, 1F
噓
08/25 13:38, , 2F
欠噓
08/25 13:38, 2F
→
08/25 13:41, , 3F
有沒有聽過隱含波動率？沒聽過去google
08/25 13:41, 3F
推
08/25 13:46, , 4F
波動的價值降低了 大選前一天選擇權會很貴就是這樣
08/25 13:46, 4F
→
08/25 14:54, , 5F
不會自己google?
08/25 14:54, 5F
推
08/25 14:59, , 6F
因為昨天崩盤 雙賣的被市價平倉 賣CALL的人太少
08/25 14:59, 6F
→
08/25 15:00, , 7F
所以導致昨天CALL的價格嚴重偏離常規 今天才正常
08/25 15:00, 7F
→
08/25 15:10, , 8F
謝謝樓上大大們的解答
08/25 15:10, 8F
推
08/25 15:26, , 9F
影響選擇權價格的因素：標的物價格、履約價
08/25 15:26, 9F
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08/25 15:28, , 10F
波動率、無風險利率、距離到期日時間，昨天
08/25 15:28, 10F
推
08/25 15:29, , 11F
波動率大增，VIX上升到30幾，昨日最高有到
08/25 15:29, 11F
→
08/25 15:30, , 12F
45左右，今天市場回穩，波動率降，對call
08/25 15:30, 12F
→
08/25 15:31, , 13F
來說即使標的物價格上漲，但波動率降，所以不會
08/25 15:31, 13F
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08/25 15:31, , 14F
漲很多。
08/25 15:31, 14F
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