[請益] 台灣50買賣的問題已回收

看板Stock作者 (重出江湖)時間11年前 (2013/06/28 20:51), 編輯推噓4(4推 0噓 12→)
留言16則, 6人參與, 最新討論串1/1
想請教一下各位 一般股票的價格是由買賣雙方拉鋸的過程中產生的 而追蹤大盤指數的台灣50之類的ETF 價格是由大盤指數來決定 那麼買賣雙方的交易是影響到什麼呢? 如果價格由大盤指數高低決定 那麼為什麼還是有撮合的機制? 麻煩請各位幫小弟解個惑吧~謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 180.176.4.11
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由組成的股票去計算現有價值啊，交易會有微小的差價
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出價有高有低就需要撮合，但有套利者會使差異很接近
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我不懂的就是如果是由組成的股票去計算現有價 假設算出來台灣50一股50元 那這樣買賣的人不就是依循這個算出來的價值去交易? 還是說雖然是有50元的價值 但買的人可以用選擇用49.9元買到 賣的人可以50.1元賣出 是這樣嗎? 可是這樣的話久了不就會偏離實際上計算出來的現有價值了? ※ 編輯: aoksc 來自: 180.176.4.11 (06/28 21:01)
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你這是ETF的超入門問題, google一下ETF/實物申購/套
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利 這幾個關鑑字就知道了
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要是撮合後成交價與大盤有價差 會有套利空間
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去google "etf 套利" 一狗票文章
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不就跟期貨一樣
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如果你按權重買齊台灣50成份股，可以把這些股票轉換
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成台灣50。
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如果台灣50市價明顯高過淨值，那就會有法人去股市把
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成份股買齊，然後換成台灣50來賣。
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反之，台灣50也可以轉換成成份股，所以如果台灣50市
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價低估，也會有法人去買一大堆台灣50，然後把它們換
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成成份股來賣。
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==以上報告完畢==
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我懂了 謝謝各位的解答
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