[心得] 11月週報第一期-操作系統範例(1)

看板Stock作者aaalalalu (奇貨怪道)時間11年前 (2012/11/05 21:06)推噓25(25推 0噓 3→)

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量縮小黑，貼著10日線壓。我的單子以及操作計畫如下中長線帳戶- 還沒看到滿意的買點，空手。進場計畫為 1.紅K過50日線 2.往下跌時逢低找買點分批試多單，部位會用基本倉滿倉的1/9，也就是每次2大口，買3 次。（此買點會利用經驗判斷） ********************************************************************** 11/6更新：沒動作，等看有無類似橫盤底的出現 ************************************************************************ 11/7更新：沒動作，等看有無類似橫盤底的出現 ************************************************************************ 11/8更新：沒動作，等看有無類似橫盤底的出現 ************************************************************************ 2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範） 2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範） 2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1349萬期貨短線帳戶- 空手，短期內此帳戶應無交易機會。 2010年PO文績效總結為+48%。 2011年PO文績效總結為+5.8%。 2012年目前+10.83%。選擇權買方帳戶- 空手。 2011年PO文績效總結為+34.4%。 2012年目前-2%。股票指數型投資帳戶此帳戶將資金分6份，逢低買進0050，每個月最多買兩次，使用時間出場法，放至明年。實際上是買股票組合為主，但礙於法規限制，不便講股票，以此專欄代替。 2012年上半年賺6%。 10/8買進0050，1/6資金，成本54.65。 10/22早盤掛進0050，1/6資金，成本約52.5。 10/24除息1.85 閱文必看事項：http://ppt.cc/kIwz 盤面略解盤面仍維持冬季的冷清行情，沒特別有趣的現象，我除投資型單子以外的帳戶仍是休息。操作系統解析-多空操作秘笈「多空操作秘笈」是上次讀書會推薦的古老經典書。其操作的基本模型圖為：http://ppt.cc/YlcN 基本的操作原理是- 多單進場點：突破整理區（箱型、三角收斂、頭肩、W底）以及均線後進場（圖中A點)。兩者不分先後，沒限定要同時。出場點：1.初期以突破點下方一段位置為停損點。 2.漲上去後，以均線為出場點。 3.和均線距離太遠，在上漲中明顯的拉回低點被跌破時出場（圖中2、4點） 4.若上升走勢可以畫出明顯趨勢線，在趨勢線被跌破時減碼作空法則為作多的相反。此系統原作是用在股票操作，所用的均線是30週線，圖形使用週線圖。風險控管上，原書只強調多買進幾檔，利用分散投資的方式來分散風險。整體來看，這是一個順勢操作系統。由於原作所用的均線頗長期，所以這是一個長線的順勢操作系統。 30週線，相當於150日線，以台股的多空循環週期來看，效益應該過低，若將此方法用在台股，所用的均線週期必須縮小。再來，我們看看此系統所用的分析工具。此系統用的進出場工具有：基本的型態學（主觀判斷指標）、單條均線（非主觀判斷指標）、趨勢線（主觀判斷指標）。（原作中還有使用強弱指標作為篩選法則，在這忽略不討論）你可以將此系統的主幹看為30週線法，也就是過30週線買進，跌破30週線賣出。主幹外加入了型態學以及趨勢線為濾網，利用此兩種主觀判斷的工具改良純均線法。以一種操作法為主幹，再加入其他條件作更進一步的篩選，這是基本的系統設計方法。通常，這個作為主幹的操作法本身已經能正期望報酬，加入濾網是為了改良。除了進出場點的濾網外，若要再進一步，就是加入部位規模控制，也就是加減碼機制。～這就是建構一套系統的主要流程。後續幾篇，我會繼續解析幾個經典的操作法，作為大家設計操作法的靈感。要注意的是這些系統不是給您照抄用的，畢竟這些系統的年齡都太悠久。且既然被作者公布，可以懷疑是舊版的，原作很可能已將之進化。有人會想說：既然如此，這些東西還有參考的價值嗎？當然是有，因為新版的系統很可能以之為架構改良上去的，主幹不太會變。從這些雛形系統中可以做個入門，畢竟這是人家好幾年的心血，站在巨人肩膀上當然比較快。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.222.8.24

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marsai3

11/05 21:07, , 1^F

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jjkkwsr

11/05 21:09, , 2^F

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ray2501

11/05 21:11, , 3^F

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