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討論串[問題] 時間序列ARIMA的問題
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#3
Re: [問題] 時間序列ARIMA的問題
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者akillerbear (我是歹人雄大)時間16年前 (2009/05/08 09:18), 編輯資訊
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我可能沒有表達得很清楚 我知道ARIMA 是這樣的. 而且書上有寫的都是跑一個值 然後找出模型再預測. 我這邊意思是我可以找到根據ACF 跟PACF 的適合參數後(p,d,q). 我有套用CCF跟 LFT法 不過有沒有相關我看不出來 是落於信賴區間就算嗎?. 所以才上來詢問是否有比較淺顯方法判斷.
#2
Re: [問題] 時間序列ARIMA的問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者jangwei (呆呆)時間16年前 (2009/05/08 01:17), 編輯資訊
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ARIMA叫作Autoregressive Integrated Moving Average Model. （自我迴歸共整合移動平均模式），顧名思義，是指一個時間序列的值. 與過去的值及歷史誤差項移動平均值有關。. 而你現在的問題是兩個時間序列間是否有關，怎麼會跑ARIMA？. 回去看書搞清楚何謂
(還有504個字)
#1
[問題] 時間序列ARIMA的問題
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者akillerbear (我是歹人雄大)時間16年前 (2009/05/05 15:13), 編輯資訊
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小弟目前在跑時間序列中的ARIMA有些問題想要請教大家. 我有兩個數列 A、B. 想看A是否會因為B的原因而有所變化. 是把A放在dependent variable. 然後把B放在Independent variable. 這樣下去做ARIMA 然後觀察ACF跟PACF. 找出ARIMA的參數 但
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