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討論串問題?
共 7 篇文章
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#7
Re: 問題?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Judas.時間16年前 (2009/10/22 22:53), 編輯資訊
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依照已經模糊的記憶跟我說：. 有一種東西叫做QQ-plot它是利用資料的分位數去畫圖！. 然後再和已知的分配去比較. 舉例：將報酬率的與t分配,z分配,卡方分配等. 可能的分配去畫出QQ-plot，然後決定報熟率應當於哪種分配！. 決定標準在於資料的QQ圖與理論值（分配）的接近度!. --. ‧ ★
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#6
Re: 問題?
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者tew (咖啡王子)時間18年前 (2008/03/25 01:49), 編輯資訊
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基本上股價報酬率是一種時間數列. 前一天的股價報酬率跟今天的股價報酬率有高度相關. 這會產生一點問題. 偏態與峰態. 這檔股票開始漲的時候. 你會觀察到很多筆正報酬率. 例如2004年年底茂迪由70元開始狂漲漲到700元. 這期間的報酬率分布你可以自行畫畫看. 但是開始跌的時候 報酬率又會集中在負報
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#5
Re: 問題?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者yhliu.時間18年前 (2008/03/24 20:08), 編輯資訊
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股價報酬理論上及實際上應以甚麼分布描述, 非我外行人. 所能知.. 我曾算過一段時間的台灣股票發行量加權股價指數漲跌率,. 也曾算過教本附的某期間美國 S&P500 月指數之漲跌率,. 都是對稱高狹峰 (厚尾巴) 分布. 但個股價格變動可能對. 特定因素較敏感, 我無法猜測它的分布.. 個人意見:
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#4
Re: 問題?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Edy.時間18年前 (2008/03/24 18:23), 編輯資訊
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Sorry. 陳述問題的方式可能不好. 以股票為例~. 我抽取20070101~20071231華映的股票股價資料. 將這筆資料 轉換成報酬率的型式 {S(T)-S(T-1)}/S(T-1). 算出報酬率後 將報酬率畫成散布圖. 問題:. 我希望能得到這算散圖型 是屬於何項分配?. (有哪些方法可以
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#3
Re: 問題?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者yhliu.時間18年前 (2008/03/24 12:53), 編輯資訊
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你必須弄清楚所謂 "已知"、"未知" 指的是甚麼!. 你問說不知甚麼分布, 我說既然未知, 就用無母數方法.. 樣本資料算出來的是 "統計量", 不是 "群體特性".. 那你就一個一個去試吧!. 跟你說你又不相信, 還問甚麼?. --. 嗨! 你好! 今天過得好嗎﹖一定 happy 對不對﹖ 祝你天
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