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討論串[問題] Robustness 穩健性
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Re: [問題] Robustness 穩健性
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者tew (咖啡王子)時間18年前 (2008/02/01 13:58), 編輯資訊
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基本上Robust在財務上的研究很常見. 最主要在於確認其概化能力 (generalization). 財務資料綜合了時間序列和橫斷面資料. 當你用100年的資料來進行迴歸時. 會被質疑這100年可能經歷過大崩盤、網路泡沫、經濟成長等. 因為用了長期的資料 結果那些狀況都被抵消了. 好 這時候就會用
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[問題] Robustness 穩健性
推噓2(2推 0噓 4→)留言6則，0人參與, 最新作者Eviette (快點開學吧)時間18年前 (2008/01/30 03:27), 編輯資訊
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想請問一下大家robustness是什麼東西呢. 我在看關於Monday effect的論文. 看到了一篇關於這個東西的. (finds that sample size and/or. error term adjustments render U.S. day-of-the-week effec
(還有290個字)
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