[問題] Granger causality的實作問題請教
各位好,
最近剛開始研究時間序列分析是否可以回答我的研究問題
請幫我看看以下的分析和解釋是否合理,感謝!
我有一個包含兩種變數的時間序列,如下圖所示:
https://i.stack.imgur.com/o0om5.png
每個藍色的block都可以計算出一個連續的變量,block的長度代表經過的時間
每個紅色的圓點都是一個binary state
我想知道的是 1) 藍色block中的連續變量是否Granger cause紅色圓點中的binary state
2) 紅色圓點中的binary state是否Granger cause藍色block中的連續變量
由於藍色block和紅色圓點兩者發生在不同的時間點上,我將這兩者重新排列為兩個序列
https://i.stack.imgur.com/af001.png
這裡的紅色箭頭的關係應可回答我的第一個問題
https://i.stack.imgur.com/9aYrS.png
而這裡的紅色箭頭的關係應可回答第二個問題
然而,我不確定這樣的重新排列是否合宜
尤其我任意地將在某個特定藍色block之前或之後的紅色圓點置於與該藍色block同一個時
間點上
請問如此的分析可以回答我想要知道的事情嗎?或者從Granger causality開始是錯誤的
有其他的分析方法更符合我的需求呢?
感謝大家的閱讀!
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