[討論] 兩個獨立的高斯分布random variable運算

看板Statistics作者 (shengyeh)時間5年前 (2018/12/08 20:24), 編輯推噓1(1推 0噓 5→)
留言6則, 3人參與, 5年前最新討論串1/1
大家好 小弟工程背景 不懂之處 請包涵 課本有randon variable相加減的mean和variance公式 怎麼沒有相乘除的 用於元件mismatch model常用高斯分布代表 當元件如電阻需要比例關係 常用r1 r2分壓 此時r1 r2各自有自己的mean和 vaiance . 因此需要知道亂數相除後的分布 會不會超出 設計值 請各位多多賜教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.18.67 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1544271847.A.454.html
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12/08 21:15, 5年前 , 1F
Normal x Normal 不見得是 Normal
12/08 21:15, 1F
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12/08 21:28, 5年前 , 2F
我google 好像也是這樣說
12/08 21:28, 2F
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12/08 21:29, 5年前 , 3F
不知道有什麼解法 總之 謝謝
12/08 21:29, 3F
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12/09 00:32, 5年前 , 4F
或許可以轉換成從 sum of lognormal, lognormal 可被
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12/09 00:32, 5年前 , 5F
sum of lognormal逼近
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推
12/09 20:51, 5年前 , 6F
如果是相除。可以標準化相除後變成cauchy(0,1)
12/09 20:51, 6F
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