[討論] cox回歸後從p從>0.05轉為顯著之原因請教
不好意思 自己非本科出身 請教高手
最近幫老闆分析兩種藥物(0,1) 對生存的影響
兩者的追蹤時間 有滿大差別(平均約69m對上27m)
發生次數也是組別1稍少(event/total= 10/84 對上 5/63)
初步分析Kaplan-Meier, log-rank P = 0.115
Cox單變相時 P = 0.125
多變相回歸操作時:
只丟cox單變相alpha<0.2的結果 P=0.09
但是!!! 加上老闆覺得很重要的covariates (單變相都>0.2，共7-9個)
兩藥物變成 P<0.05 這跟老闆預期的不一樣
理論上多變相 covariates應該是越加會越不顯著才對?
已確認過 沒有共線性問題 VIF都在1~1.5之間
除了說需要更多樣本&追蹤時間以外
請問在統計上 要怎麼解釋 比較合理呢?
謝謝QQ
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11/28 11:13,
7年前
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