[問題] 階層Logistic迴歸的標準誤很大

看板Statistics作者 (梅姬)時間7年前 (2018/06/29 13:49), 編輯推噓3(3推 0噓 13→)
留言16則, 5人參與, 7年前最新討論串1/1
如果是跟統計軟體有關請重發文章，使用程式做為分類。 統計軟體，如SPSS, AMOS, SAS, R, STATA, Eviews，請都使用程式做為分類 請詳述問題內容，以利板友幫忙解答，過短文章依板規處置，請注意。 為避免版面混亂，請勿手動置底問題，善用E做檔案編輯 請教統計大大們， 我跑階層Logisitic迴歸時， 在Model One時，投入自變項X1的標準誤都算正常， 在Model Two時，在放入自變項X2的標準誤也都正常， 但是此時X1的標準誤就變得好大， 問題1：是不是有共線性存在呢？ 問題2：還是有什麼原因導致呢？ 問題3：標準誤過大，除了導致X對Y不顯著之外，還會有何影響呢？ 問題4：Logistic迴歸有VIF這種檢定方法來檢視共線性嗎？ 謝謝大大們指點迷津，感恩！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.116.183.75 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1530251357.A.D40.html
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06/29 14:50, 7年前 , 1F
1可能是 4有vif可用但vif不是一種檢定方法
06/29 14:50, 1F
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06/29 14:52, 7年前 , 2F
其實你看一下x1和x2的相關不就知道了？
06/29 14:52, 2F
推
06/29 14:57, 7年前 , 3F
4 看一下(X^tWX)^-1的對角項
06/29 14:57, 3F
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06/29 14:58, 7年前 , 4F
解決方法可用ridge (regularized logis reg)
06/29 14:58, 4F
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06/29 15:48, 7年前 , 5F
謝謝A大和L大，X1和X2確實高相關，因為X1是時間，X2是時
06/29 15:48, 5F
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06/29 15:49, 7年前 , 6F
間和某一變項的交互作用項
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06/29 16:28, 7年前 , 7F
可能可以先把時間中心化或標準化，也拿它算交互作用
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06/29 21:55, 7年前 , 8F
A大，我有將變項centering
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推
06/29 21:57, 7年前 , 9F
當資料是 separable 時 MLE 不存在，程式會停在發散的半路上
06/29 21:57, 9F
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06/29 21:57, 7年前 , 10F
，此時它的 se 會超大。
06/29 21:57, 10F
推
07/19 02:51, 7年前 , 11F
Q1:比較有可能是complete separation或quasi-complete
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07/19 02:52, 7年前 , 12F
separation，共線性的特徵大多是估計量反轉（正負相反）
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07/19 02:52, 7年前 , 13F
Q2: 回答同Q1
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07/19 02:53, 7年前 , 14F
Q3:ＣＩ會很大表示點估計不穩定，結果就不穩健
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07/19 02:54, 7年前 , 15F
Q4:羅吉斯迴歸沒有自己檢定共線性的方法，比較可行的就
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07/19 02:55, 7年前 , 16F
是把原始資料用一般線性迴歸來跑，然後拿他的VIF值來用
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