[問題] 某條件下由對數常態分布產生亂數

看板Statistics作者 (老王)時間7年前 (2018/02/15 08:59), 編輯推噓0(0推 0噓 4→)
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已知某時間序列的數據符合對數常態分布（已知其參數如平均值等），又該時間序列數據 前後時刻之數據具相關性，故希望在已知前一時刻數據的條件下，以對數常態分布產生下 一時刻之亂數值，也可以說在以對數常態分布產生下一時刻之亂數值時，是會受到前一時 刻數據的影響，想不出用什麼方法處理，請教各位大大，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.93.58 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1518656354.A.39F.html
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02/15 09:21, 7年前 , 1F
hidden Markov chain?
02/15 09:21, 1F
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02/21 18:01, 7年前 , 2F
用雙變數對數常態分布行不行，由其聯合機率密度函數，
02/21 18:01, 2F
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02/21 18:01, 7年前 , 3F
推得前一時刻之邊際機率密度函數，再求得條件機率密度
02/21 18:01, 3F
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02/21 18:01, 7年前 , 4F
函數，不知道行不行？
02/21 18:01, 4F
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