[問題] panel data/時間序列
想請問
什麼時候適用panel data model
什麼時候適合multivariate time series model
目前在研究CDS利差與市場因子的關係
主要是30年間利差與6,7個因子的資料
看到有滿多paper用panel，也滿多用時間序
也看到有文章用大N小T來區分，不是很理解
是不是單純解釋關係適合用panel
前後期預測才用time series forcast
謝謝各位
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