[問題] Quantile regression如果變異數不齊一?

看板Statistics作者 (鍵盤批踢踢觀察家)時間8年前 (2017/06/27 19:26), 編輯推噓1(1推 0噓 5→)
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請教各位 Quantile regression如果Heteroscedasticity有差嗎? 我原本以為分量回歸並沒有假設iid 但我看sas的教學有檢定Heteroscedasticity 所以檢定結果會影響甚麼嗎? 感謝解惑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.156.136 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1498562792.A.9FC.html
推
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如果有異質變異 covariance matrix會有sandwich form
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06/28 12:58, , 2F
應該說 iid or non-iid 都可以做分量回歸
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但就跟OLS一樣 如果有異質變異cov matrix會比較醜
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可以參考 Koenker 2005 的書 3.2.2~3.2.3
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06/28 22:37, , 5F
一樣估計值都是不偏的，只是T值會有誤差?
06/28 22:37, 5F
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06/28 22:41, , 6F
謝謝解答~我再去找找看書
06/28 22:41, 6F
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