[討論] 高等機率用書，與相關科目討論
最近要念有Measure的機率書來複習，但只需要看完機率就好，後續暫時不需要深入
等到需要看Counting Process跟Levy Process等等的時候再深入
之前上機率的時候用Rick Durrett ， 花了不少篇幅講實分析，但是後面幾個證明有點弱
鍾開來老師的機率書則是假定實分析跟測度要很熟，
Billingsley則是之前我們學校博班用書，但我還沒打開來特別看過，
這三本書應該怎麼使用比較好？
此外，以下看起來像是書沒唸好的問題(?
從高等機率開始建構，後面才來討論隨機過程（Poisson process/Markov Chain等）
再者接下去看看Brownian Motion/隨機微積分，在更後續談論的是SDE/SPDE
之前上課的時候只接觸到隨機積分為止，但我認知的建構方式與流程如上，
而我對這些的認識只有在財務與時間序列的使用（上課很多都是物理與金融的例子）
在Survival上的使用能到什麼程度呢？
不知道這些知識各位是怎麼學，並且用在什麼地方？
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目前會多看XD 但還要熟悉
另外，我們可以用什麼方法來明確分開機率底下這幾個科目？
他們在某些章節都有重疊的部分
高等機率：強調測度論、收斂、機率本身的概念
隨機過程：強調Process/Markov Chain/Martingale
隨機積分：強調Random Walk/Brownian Motion/Ito Integral，然後帶到SDE/SPDE
※ 編輯: rn940111 (140.109.73.175), 04/18/2017 12:46:07
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