[問題] 獨立樣本or成對樣本
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請問各位大大, 以下情況是兩獨立樣本還是成對樣本:
e.g.
"某個交易策略的報酬日績效"vs"市場大盤的報酬日績效"
各績效有2000個樣本,即2000個交易日
兩報酬績效計算均來自相同時間(日)與交易相同金融商品
想用T-test檢定兩均值是否顯著不同以及檢定是否策略均值較高
但不知該用哪種樣本設定?
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推
03/08 21:59, , 1F
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