[問題] 如何檢定時間序列資料是否獨立同分配

看板Statistics作者 (meng)時間9年前 (2016/10/11 01:06), 9年前編輯推噓3(3推 0噓 2→)
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如題， 詢問過一位老師，他說可以用ACF來看， 但據我所知ACF是用來決定落後期數與用肉眼看資料是否為穩定。 所以我就在想是否資料為穩定就代表資料為獨立同分配？ 又或者是只有強穩定才是獨立同分配？那又要怎麼檢定資料是否為強穩定呢？ 麻煩大家回答了！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.138.177 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1476119168.A.B5E.html ※ 編輯: werfg (114.37.138.177), 10/11/2016 01:08:13 ※ 編輯: werfg (114.37.138.177), 10/11/2016 01:08:58
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想知道加一。我猜只能盡量檢查，大概沒辦法確實得知。
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不知道時間序列是否有合適性檢驗之類的方法？
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穩定是指序列會不會收斂，跟acf無關,一般用adf
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test。acf是拿來看週期性與決定MA(q)的q值
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10/24 19:59, , 5F
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