[問題] 有關Hill Plot的問題
在寫論文中, 被導師要求用tail index去看我產生的Cauchy data
我看了一些heavy tailed distribution文獻, 選了Hill estimator
我用了R做Hill Plot, 以下是我的R code
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#Example Hill's Plot
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c.data=rcauchy(10000, location=1, scale=1)
install.packages("fExtremes")
library(fExtremes)
qqnorm(c.data) #Q-Q plot
qqline(c.data)
hillPlot(c.data) #when alpha=1, the Stable distribution is equal to a Cauchy.
圖在這
Hill Plot http://imgur.com/a/yCND4
QQplot http://imgur.com/a/va5GZ
我看到的文獻提到, 如果是cauchy distribution, alpha應該是1
請幫幫我, 給我一點指點, 我這樣做對嗎? 不知道為何越後面的order statistics,
alpha越小, 這樣是正常的嗎? 先謝謝了
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