[程式] SAS ADF 單根檢定的最適落後期選擇
想請問各位版上的高手
目前我有一些時間序列的資料
例如 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6
大概有 80 組觀察值
以月為單位
想要用他們跑迴歸判定 X1 ~ X6 對 Y 的影響
由於資料是時間序列 要先一個一個變數做 ADF 單根檢定再決定要不要差分
我看了 SAS 的 support 網頁有教如何做 ADF 檢定
網址如下 按照裡面的 SAS code 做出結果也沒問題
http://www.lexjansen.com/nesug/nesug08/po/po05.pdf
但現在問題在於我不知道我資料的最適落後期應該選多少
教授有叫我找 AIC or BIC or SBC 最小的當作最適落後期
但由於教授不太熟 SAS
所以想請問各位如果要用 AIC or BIC or SBC 來選最適落後期
SAS 的程式碼該去哪裡查? 該下什麼關鍵字?
另外還想請問
上面網址裡面有 ADF 的臨界值如下
請問臨界值也是 SAS 跑出來的嗎?
還是只是作者自己補充?
NULL HYPOTHESIS: 'x' has a unit root
LAG LENGTH: 5 (FIXED)
AUGMENTED DICKEY-FULLER TEST STATISTICS, TEST CRITICAL VALUES:
1% LEVEL T-STATISTICS = -3.524233
5% LEVEL T-STATISTICS = -2.902358
10% LEVEL T-STATISTICS = -2.588587
LEVEL WITH 5 LAGS
另外再請問是否可以不用拿 t value 跟臨界值相比
直接看 Pr > |t| 是否小於 0.05 來判定即可?
小於 0.05 即為非單根，定態時間序列?
又或者請問是否有其他更快速的方法可以做 ADF 單根檢定?
先感謝各位....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.29.251
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1468428883.A.53D.html
※ 編輯: krux (114.36.29.251), 07/14/2016 00:56:21