[問題] VAR模型共整合檢定(序列整合階次不同)
大家好，我目前在跑時間序列VAR模型，
關於共整合的部分有很大的疑問。
我自己查了網路上的說法，
有些人說共整合檢定必須在序列同階次整合的情形下才能進行，例如序列皆為I(1)或I(2)
但也有人說多變量共整合在序列階次不同時也可以進行，想問各位哪個才是對的？
我的資料有一個序列是I(0)，不用差分就平穩，其他都是I(1)。
我目前沒有進行共整合檢定，直接把不平穩的資料差分後建立VAR模型，
不知道這樣是否可以？
目前看到的期刊論文幾乎都是序列同階次的情況，所以都會進行共整合，
但也看過一篇是直接差分建立VAR，想問問有做過的人~
我是用Eviews去跑，如果可以的話能推薦我參考書或是提供共整合的步驟嗎？
我自己試著檢定但是不知道怎麼解釋結果><
感謝大家
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