[程式] Eviews 單根檢定的資料縮減的問題
[軟體程式類別]:
Eviews 6.0
[程式問題]:
單根檢定P值太大
[軟體熟悉度]:
新手(菜逼八的那種QQ)
[問題敘述]:
我研究是想要做有關於時間序列的回歸模型的實證分析
我第一手資料是找到季度數據(就是一年有4個數據的那個)
但是因為另一個解釋變數只有年度變數
所以只好將季度數據轉為年度數據(來配合並一個解釋變數)
問題就在於
我們都知道在跑VAR之前要先確立數列是平穩的
那個要變成年度數據的季度數據
(在年度時)經過一階差分仍然不平穩，取ln再做單根檢定也一樣(即便P值取10%)
但！是！
那個即將被簡化的數據在季度數據的時候是可以一階差分平穩的(P=0.0000)
那這樣我可以斷言說那個年度數據是平穩的
然後進入VAR自回歸模型嗎@@???
甚至是做Granger因果關係檢定和變異數分解跟衝擊反應嗎???
換句話說，就是雖然被簡化成年度後不平穩，但是仍然當作跟簡化前一樣
一階差分後直接套入VAR模型嗎???
[程式範例]:
無
作法有錯的話，拜託不要鞭太大力QQ
我才大三，研究方法是自己看論文摸索來的
沒有學過計量經濟學
所以如果很荒謬的話，也請各位大大手下留情啊!!!
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