[問題] 請問F分布跟t分布的關係

看板Statistics作者 ( )時間10年前 (2015/08/29 02:14), 編輯推噓1(1010)
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老師上課時教到 分子自由度1時,F=t^2 F值為t值的平方,而相對應的尾端面積則是F為t的兩倍 查表驗證 t0.975;2=4.3027 與 F0.95(1,2)=18.513 的確是平方關係 但教到簡單線性回歸--相關系數與回歸係數的檢定時 說r使用F檢定,而b使用t檢定,在簡單線性回歸時,兩者依舊呈現平方關係 "算出來的P-value會相等" <--不是應該t為F的一半嗎? 當F值為t值平方的那個落點,對應的尾端面積不是應該是倍數關係嗎? 怎麼會是相等? 本以為是老師口誤 但做到考古題的時候,F=t^2時,對應的p-value真的是相等(表格顯示) 為什麼會這樣,請問是我哪裡理解錯誤了嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.159.118 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1440785682.A.0C7.html

08/29 02:18, , 1F
回歸檢定是 beta_hat = 0 所以算p value是算
08/29 02:18, 1F

08/29 02:19, , 2F
P(|T| > T0) 那你平方之後就是 P(F > F0=T0^2)
08/29 02:19, 2F

08/29 02:20, , 3F
這裡會一樣就是是因為你計入T的兩個尾八
08/29 02:20, 3F

08/29 02:27, , 4F
請問ce大,可是普通在做t檢定的時候,如果使用p-value法
08/29 02:27, 4F

08/29 02:28, , 5F
進行雙尾檢定,不是會把t值對應的p-value去比較顯著水準
08/29 02:28, 5F

08/29 02:28, , 6F
的一半,或是反過來,把t的p-value*2去比較顯著水準嗎?
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08/29 02:29, , 7F
為什麼迴歸係數的t檢定就要算上兩邊的尾巴?
08/29 02:29, 7F

08/29 02:32, , 8F
等等,我好像懂了 @@ 因為在顯著水準不變的情況下,t的
08/29 02:32, 8F

08/29 02:33, , 9F
P值要先*2再去跟顯著水準比,那就會跟F的P值相同了
08/29 02:33, 9F

08/29 02:34, , 10F
太少在用P-value法...整個打結 囧
08/29 02:34, 10F

08/29 08:54, , 11F
P(|T|>t0)=2P(T>t0)
08/29 08:54, 11F
文章代碼(AID): #1LuAKI37 (Statistics)