[問題] 請問這個問題該如何檢定?

看板Statistics作者 (...)時間10年前 (2015/05/30 12:06), 編輯推噓0(000)
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如果是跟統計軟體有關請重發文章。 如果跟論文有關也煩請您重發文章。 請詳述問題內容,以利板友幫忙解答,過短文章依板規處置,請注意。 如果不合板規,我在自刪,抱歉 我目前在做期貨投資組合的實驗,想要證明經過波動率篩選的期貨投資組合,能夠打敗 隨機挑選的期貨投資組合。 實驗設計分為二組,第一組隨機挑選在全世界25檔主要期貨市場中隨機挑選5檔,已同 樣的交易策略,交易10年,C25取5一共有53130個交易10年機效組合 ,53130組10年平均交易機效為50k鎂。 第二組為每三個月經過波動率篩選,從25檔期貨挑選5檔,這3個月中使用相同的交易策 略交易這5檔,經過40輪挑選累積交易10年,得出一個交易機效結果為200k鎂 請問該用甚麼統計檢定方法,如何在統計上證明第二組的機效顯著比第一組好? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.50.161 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1432958790.A.903.html
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