[討論] Heteroscedasticity和Heterogeneity
請教版上先進 Heteroscedasticity(異質性) 和 Heterogeneity(異方差)
兩者在統計或是計量方法上的差異。
最近在做Panel dataset的相關實證分析，我的資料是年度別-跨國比較資料。
資料總共有10年，國家有50國，主要看一個國家的GDP(indep. variable)高低
是否會影響一個國家的大廠商數目(dep. variable)。
模型設計如下：
(no. of bigfrm)it = b0 + b1*(GDP)it + (e)it
若套用這個模型來理解"異質性" 和 "異方差"，可以這麼說：
1. 為了控制國家之間的異質性(Heterogeneity)，所以model會加上國家別虛擬變數
(共49個虛擬變數)，即所謂固定效果模式。
2. 為了修正殘差項的異方差(Heteroscedasticity)，所以利用VCE(Huber/Sandwich)或
其他方法(ex. PCSE)來修正。
我的問題是：
1. 在模型中加入虛擬變數(indep. variable)會影響到殘差項，所以控制
異質性的時候也同時修正了異方差對嗎？
2. 或者說我其實只要利用VCE修正了殘差項使變異數變小，也就同時控制
異質性?
3. 還是說"異質性"和"異方差"其實是兩件事，要分開處理？
感謝各位耐心看完問題，抱歉很怕這樣描述問題辭不達意，希望各位提供些意見
或是給個找答案的方向也都歡迎，感激不盡~~
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