[問題] 時間序列AR(1)估計& rolling window
如題目
我要估計AR(1)中的係數
用盈餘衡量持續性
但是我的要往前滾動三年
ex:2000年的要滾到2003
Xt=A0+A2*Xt-1+E
其中Xt-1再用A0+A2*Xt-2+E帶入
以此類推
用最大概似法
最後也需要殘差項(要他的變異數開根號當預測性)
但是我用stata的rolling window
就無法估計殘差
只能用每年前後期的資料算殘差(係數帶入)
還是一開始用rolling window就是錯誤的
拜託高手救救我QQ
資料格式為
id year EPS
1216 2001 0.828505277
1216 2002 0.279328301
1216 2003 0.733741471
1216 2004 0.742629656
1301 2001 1.582300335
1301 2002 2.182812266
1301 2003 3.454692158
1301 2004 7.133965919
1303 2001 0.569901643
1303 2002 2.221836856
1303 2003 2.612649035
1303 2004 6.239384382
code
sort id year
tsset id year
rolling window(4) clear:regress eps L(1/1).eps
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