[問題] 時序中weakly & strongly stantionary的差別?
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大家好
我目前在修時間序列這門課
因為教授說不必買書，所以並沒有買書
可是抄完筆記後有些地方還是不理解
關於強平穩跟弱平穩的差異性我搞不是很明白
我這邊是寫
如果一個時間序列Yt有以下特徵則屬於弱平穩
t=0.+-1,+-2,...
期望值Yt為0
變異數為sigma^2
共變異數為Pt.s
則為一弱平穩
強平穩則是寫如果
P(Yt1<=yt1,Yt2<=yt2,...,Ytk<=ytk)=P(Yt1+k<=yt1+k,...)
則是一強平穩
可是上網查似乎兩者有包含
就是一個是較嚴格一個較不嚴格
但不是很明白兩者的差距與應用
另外請問一下有沒有關於時間序列比較推薦的書呢?
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