[問題] Fama and MacBeth(1973)迴歸如何求F值
我需要採用 Fama and Macbeth (1973)的方法來做迴歸分析，使用的軟體是SPSS，參考網
路上的作法是先用OLS對各期作迴歸，估計出各期解釋變數係數值後，求出平均數作為迴
歸係數的係數，再進行T檢定(因不確定該使用哪種T檢定，所以我挑單一樣本T檢定來使用
)，圖表裡有一項Average R^2，我是將各期R^2平均作為係數值，最後還有一項F值，請問
該如何求得？
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推
09/15 18:07, , 1F
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