[問題] Panel data 隨機效果模型
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想請問一下版上的高手,
利用STATA跑隨機效果模型(GLS)時,
做LM檢定結果卡方值很小,應該顯示該採用混合OLS?
Test: Var(u) = 0
chibar2(01) = 0.08
Prob > chibar2 = 0.3920
但與固定效果模型(F檢定顯著)同時做Hausman檢定時,
卡方值為負,
查文獻發現可能是因為樣本太小,
而出現負值時應假設無發法出拒絕的結論,
所以應採用RE,
後來也跑了隨機效果模型(ML),
出現下面這段
Likelihood-ratio test of sigma_u=0:
chibar2(01)= 24.19 Prob>=chibar2 = 0.000
應該表示具有隨機效果??
所以想問,ML跟GLE跑出來的模型一個具有隨機效果一個不具
這樣是正常的嗎?
另外,若是ML隨機效果該怎麼與固定效果模型做 Hausman檢定呢?
抱歉,計量沒有學很好T_T
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