[問題] 負二項迴歸模型的過度離散估計參數檢定

看板Statistics作者ArchVSX (茶米醬)時間10年前 (2014/05/20 15:08)推噓0(0推 0噓 4→)

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用STATA跑負二項迴歸模型後發現報表中的/lnalpha及alpha僅顯示係數、標準誤及區間我看一下Long和Agresti等解釋負二項迴歸模型中都有提到可以自行對alpha作T檢定或Z檢定即便報表已經有LR Test of alpha可以判斷是否該用泊松或負二項請問若要對alpha作T檢定，是像線性迴歸模型一樣直接將係數/標準誤進行檢定嗎？會不會出現負二項的參數T檢定不過，然後LR Test又顯示不適合泊松的情況呢？謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.254.114 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1400569729.A.D06.html

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