[問題] 回歸模型設計問題
大家好
我有個迴歸問題想跟大家請教一下
我的研究主題有兩個模型很常用
模型1
DA=Bx+Cx+Dx+......+a 然後其中的變數D 也有其他模型的研究
模型2
D=Bx+Cx+Ex+......+a
模型1的DA是用另一個模型算出來的估計值
模型2的D是財務資料
兩個模型中的B跟C都是一樣常用的控制變數
我現在用模型1跑出來的結果(B C 等等)有些會不支持我的假設或是不顯著 R平方也不高
於是我想說 既然都是研究D對DA的影響 很多控制變數又都一樣
那我用上一期的DA放進去模型2
把DA(T-1)變成解釋變數
我想請問這是合理的嗎?
因為這樣我跑出來的結果 R平方值很高 變數很多都很顯著 VIF也都小於2
但我只是一時想不到我這樣把大家常常研究的Y我放到X去當成控制變數有沒有問題..
而且他又是透過另一個迴歸算出來的估計值....
所以想來請教大家
謝謝大家
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