[問題] 時間序列ARMA問題

看板Statistics作者時間12年前 (2013/05/20 23:44), 編輯推噓3(3推 0噓 4→)
留言7則, 5人參與, 最新討論串1/1
假設我目前的模型是AR(1)跟MA(2)顯著 MA(1)不顯著 對於此模型可以表達成ARMA(1,2)嗎? 還是要分別表達寫成AR(1),MA(2)? 因為參考書籍有看到後者的寫法 但我還要加上GARCH之類的 如果寫成類似AR(1),MA(2)-GARCH(1,1)好像有點奇怪? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.231.129.199
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05/21 14:15, , 1F
寫成後者,分別加GARCH,再比較那個比較好
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推
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你檢驗的應該只有AR(1)以及MA(2)兩個序列 沒有檢驗ARMA(1,2)
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不太懂一樓的意思?
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我不是分開檢驗的，我同時檢驗AR(1)跟MA(1)MA(2)
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但MA(1)不顯著
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推
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AIC、SIC也是一個參考指標
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推
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分開寫比較正確 不然就是你要真的檢定ARMA(1,2)看看
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