[問題] 1迴歸變數變數 2時間序列模型判斷
版上各位大大 ，您們好
我想上來問幾個問題
1.複回歸模型當中 假設 Y=a+bx+cx+e
若在此一模型當中 c係數並不顯著
然而若在模型當中加入 Y=a+bx+cx+dx+e
則c d 都呈顯著 請問這樣要如何解釋呢?
c d 顯相關性高達0.8
2.時序模型選取 我看了楊奕農和Enders
整理如下，請問這樣對嗎？
(1) 判斷是否定態序列
(2) 若是定態，則利用PACF判斷AR落後期(p) ACF判斷MA落後期(q) ??
然後再用AR(p),MA(q),ARMA(p,q)找出最適模型是嗎?
(3) 模型選擇上是否應該先看模型殘差Q檢定 應該不拒絕虛無假設
也就是Q-statistics P值應該不為顯著 對嗎??
若有多個模型符合條件，則用AIC或SBC最小 作為選擇嗎?
(4) 若最後選定ARMA(2,2)作為最適分析，要跟原先變數進行分析
但是原本ARMA(2,2)因為落後兩期，則資料會較原先變數少兩筆
所以這時是要把原先變數刪除最先兩筆嗎?
謝謝大家耐心看完
感恩
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.173.57.206
推
05/18 13:03, , 1F
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